Сравнение IHF с IBRN
IHF (iShares U.S. Healthcare Providers ETF) and IBRN (iShares Neuroscience and Healthcare ETF) are both Health & Biotech Equities funds from iShares - IHF tracks the Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index while IBRN tracks the NYSE FactSet Global Neuro Biopharma and MedTech Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IHF returned 3.56%/yr vs 16.26%/yr for IBRN. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. IHF charges 0.43%/yr vs 0.47%/yr for IBRN.
Доходность
Сравнение доходности IHF и IBRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IHF показывает доходность 14.04%, что значительно ниже, чем у IBRN с доходностью 16.31%.
IHF
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 9.46%
- С начала года
- 14.04%
- 6 месяцев
- 13.97%
- 1 год
- 16.53%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 9.42%
IBRN
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 7.02%
- С начала года
- 16.31%
- 6 месяцев
- 15.23%
- 1 год
- 70.73%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IHF и IBRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | 14.04% | 0.92% | -7.90% | -1.11% | -3.85% |
IBRN iShares Neuroscience and Healthcare ETF | 16.31% | 28.49% | -2.78% | 0.92% | 2.87% |
Correlation
The correlation between IHF and IBRN is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2022 г. | 0.40 |
The correlation between IHF and IBRN shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов IHF и IBRN
Секторы
IHF
IBRN
Здравоохранение
Финансовые услуги
-
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
IHF
IBRN
Финансовые услуги
IHF
IBRN
-
Технологии
IHF
IBRN
-
Сырьевые материалы
IHF
-
IBRN
-
Коммуникационные услуги
IHF
-
IBRN
-
Потребительский циклический сектор
IHF
-
IBRN
-
Потребительский защитный сектор
IHF
-
IBRN
-
Энергетика
IHF
-
IBRN
-
Промышленность
IHF
-
IBRN
-
Недвижимость
IHF
-
IBRN
-
Коммунальные услуги
IHF
-
IBRN
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IHF vs. IBRN — Ранг доходности на риск
IHF
IBRN
Сравнение IHF c IBRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IHF | IBRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.43 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 8.08 | -7.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 22.84 | -20.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IHF и IBRN
Максимальная просадка IHF за все время составила -58.42%, что больше максимальной просадки IBRN в -35.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHF и IBRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IHF | IBRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.42% | -35.38% | -23.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.72% | -8.80% | -10.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.85% | -35.38% | +5.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | 0.00% | -5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.64% | -9.73% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.51% | 3.11% | +5.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHF и IBRN
Текущая волатильность для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) составляет 4.99%, в то время как у iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что IHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IHF | IBRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 8.13% | -3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.18% | 19.04% | -2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.92% | 25.41% | -3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.18% | 25.34% | -6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 25.34% | -4.32% |
Сравнение комиссий IHF и IBRN
IHF берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии IBRN в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHF и IBRN
Дивидендная доходность IHF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности IBRN в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBRN iShares Neuroscience and Healthcare ETF | 0.85% | 0.99% | 0.40% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | 0.96% | 1.05% | 0.86% | 0.79% | 0.74% | 0.56% | 0.53% | 0.58% | 4.01% | 0.19% | 0.25% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
IHF and IBRN have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBRN has higher volatility (8.13%) compared to IHF (4.99%). In terms of maximum drawdown, IHF dropped -58.42% vs IBRN's -35.38%.
On 3-year performance, IBRN leads with 16.26% vs 3.56% for IHF. On fees, IHF is cheaper at 0.43% per year. On volatility, IHF has been the lower-risk option at 4.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IBRN has performed better with a 16.26% return vs 3.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IHF is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.47% for IBRN.
IHF has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.85% for IBRN.
IHF tracks Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index, while IBRN tracks NYSE FactSet Global Neuro Biopharma and MedTech Index. Their fees differ too: 0.43% for IHF and 0.47% for IBRN.
IBRN currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IHF и IBRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор