PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHDG с NOIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHDG с NOIGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IHDG (WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund) and NOIGX (Northern International Equity Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, IHDG returned 10.12%/yr vs 9.27%/yr for NOIGX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IHDG charges 0.58%/yr vs 0.51%/yr for NOIGX.

Доходность

Сравнение доходности IHDG и NOIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и Northern International Equity Fund (NOIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHDG показывает доходность 6.44%, что значительно ниже, чем у NOIGX с доходностью 9.39%. За последние 10 лет акции IHDG превзошли акции NOIGX по среднегодовой доходности: 10.12% против 9.27% соответственно.

IHDG

1 день
1.05%
1 месяц
4.21%
С начала года
6.44%
6 месяцев
8.09%
1 год
16.48%
3 года*
11.17%
5 лет*
7.90%
10 лет*
10.12%

NOIGX

1 день
-0.88%
1 месяц
2.23%
С начала года
9.39%
6 месяцев
11.59%
1 год
26.68%
3 года*
20.01%
5 лет*
10.57%
10 лет*
9.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHDG и NOIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		6.44%14.17%5.97%20.00%-11.53%19.75%10.51%33.42%-12.03%21.93%
NOIGX
Northern International Equity Fund		9.39%37.46%4.73%19.04%-11.87%15.14%1.69%16.60%-15.11%22.90%

Correlation

The correlation between IHDG and NOIGX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2014 г.

0.76

The correlation between IHDG and NOIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund

Northern International Equity Fund

Часто сравнивают с IHDG:
IHDG с IDMOIHDG с DBEFIHDG с IQDGIHDG с IGROIHDG с IDVIHDG с VXUSIHDG с DEM
Часто сравнивают с NOIGX:
NOIGX с NOINXNOIGX с NOIEXNOIGX с NSGRXNOIGX с FHLFXNOIGX с ANDIXNOIGX с NSRIXNOIGX с NOLCX

Доходность на риск

IHDG vs. NOIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHDG
Ранг доходности на риск IHDG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHDG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHDG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHDG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHDG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHDG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
NOIGX
Ранг доходности на риск NOIGX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOIGX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOIGX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOIGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOIGX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOIGX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHDG c NOIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и Northern International Equity Fund (NOIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHDGNOIGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.88

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
2.62

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

2.79

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.83

10.90

-5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHDG vs. NOIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHDG на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа NOIGX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHDG и NOIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHDGNOIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.88

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.68

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.56

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.32

+0.28

Просадки

Сравнение просадок IHDG и NOIGX

Максимальная просадка IHDG за все время составила -29.24%, что меньше максимальной просадки NOIGX в -57.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHDG и NOIGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHDGNOIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.24%

-57.92%

+28.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-10.02%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.88%

-12.93%

-5.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.52%

-27.48%

+7.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.24%

-40.06%

+10.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.88%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-13.77%

+9.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.54%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IHDG и NOIGX

WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и Northern International Equity Fund (NOIGX) имеют волатильность 4.39% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHDGNOIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

4.53%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

12.44%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

14.91%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

15.62%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

16.53%

-0.77%

Сравнение комиссий IHDG и NOIGX

IHDG берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии NOIGX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHDG и NOIGX

Дивидендная доходность IHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности NOIGX в 0.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		1.80%1.84%2.42%1.70%13.79%2.77%1.94%1.99%0.22%1.28%1.91%3.04%
NOIGX
Northern International Equity Fund		0.71%0.78%4.50%5.79%2.94%3.20%5.86%3.83%2.71%1.21%1.57%2.02%

Часто задаваемые вопросы

IHDG and NOIGX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOIGX has higher volatility (4.53%) compared to IHDG (4.39%). In terms of maximum drawdown, IHDG dropped -29.24% vs NOIGX's -57.92%.

NOIGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHDG и NOIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор