PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHD с LZEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHD с LZEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).

IHD управляется Voya. Фонд был запущен 26 апр. 2011 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности IHD и LZEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHD и LZEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHD
Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund		8.40%41.70%7.80%13.95%-17.18%7.39%1.73%20.55%-10.23%29.84%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-18.11%28.02%

Доходность по периодам

С начала года, IHD показывает доходность 8.40%, что значительно выше, чем у LZEMX с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции IHD превзошли акции LZEMX по среднегодовой доходности: 10.09% против 9.39% соответственно.

IHD

1 день
0.45%
1 месяц
-3.46%
С начала года
8.40%
6 месяцев
11.64%
1 год
41.78%
3 года*
21.94%
5 лет*
8.37%
10 лет*
10.09%

LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с IHD:
IHD с VYMIIHD с BEMIXIHD с VYCAXIHD с SSKEXIHD с IEDAXIHD с GQGPXIHD с EFEIX
Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с FSPSXLZEMX с EEMLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE

Сравнение комиссий IHD и LZEMX

IHD берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии LZEMX в 1.06%.

LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio
IHD
Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund

Доходность на риск

IHD vs. LZEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHD
Ранг доходности на риск IHD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHD c LZEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHDLZEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

2.95

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

3.72

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.57

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.29

3.86

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.95

14.21

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHD vs. LZEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHD на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LZEMX равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHD и LZEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHDLZEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.95

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.78

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.58

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.39

-0.21

Корреляция

Корреляция между IHD и LZEMX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHD и LZEMX

Дивидендная доходность IHD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.78%, что больше доходности LZEMX в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHD
Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund		10.78%11.40%13.67%10.21%13.95%10.14%9.92%9.14%10.15%8.31%11.74%14.00%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%

Просадки

Сравнение просадок IHD и LZEMX

Максимальная просадка IHD за все время составила -48.76%, что меньше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHD и LZEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

IHDLZEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.76%

-60.08%

+11.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-10.42%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.13%

-30.55%

-5.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.81%

-44.08%

+1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-9.04%

+2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.15%

-16.71%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.89%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности IHD и LZEMX

Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что IHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IHDLZEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

6.23%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

9.72%

+4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.04%

14.30%

+4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

14.11%

+3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

16.34%

+3.06%