Сравнение IHD с IMCDX
IHD (Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund) and IMCDX (Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund) are both mutual funds - IHD is a Emerging Markets Diversified fund managed by Voya, while IMCDX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Voya. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. IHD charges 0.01%/yr vs 0.10%/yr for IMCDX.
Доходность
Сравнение доходности IHD и IMCDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IHD
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 9.85%
- С начала года
- 31.84%
- 6 месяцев
- 35.15%
- 1 год
- 56.47%
- 3 года*
- 30.62%
- 5 лет*
- 10.96%
- 10 лет*
- 12.37%
IMCDX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IHD и IMCDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHD Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund | 31.84% | 41.70% | 7.80% | 13.95% | -17.18% | 7.39% | 1.73% | 20.55% | -10.23% | 29.84% |
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 6.44% | 8.51% | -13.79% | 0.08% | 8.35% | 13.65% | -1.77% | 9.40% |
Correlation
The correlation between IHD and IMCDX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2012 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IHD vs. IMCDX — Ранг доходности на риск
IHD
IMCDX
Сравнение IHD c IMCDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD) и Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHD | IMCDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.84 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHD | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок IHD и IMCDX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IHD | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.76% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.13% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.96% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IHD и IMCDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IHD | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.80% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.93% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.53% | — | — |
Сравнение комиссий IHD и IMCDX
IHD берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии IMCDX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHD и IMCDX
Дивидендная доходность IHD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.99%, тогда как IMCDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHD Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund | 8.99% | 11.40% | 13.67% | 10.21% | 13.95% | 10.14% | 9.92% | 9.14% | 10.15% | 8.31% | 11.74% | 14.00% |
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 4.08% | 4.21% | 3.80% | 6.14% | 4.64% | 4.99% | 5.30% | 4.79% | 5.22% | 5.11% |
Часто задаваемые вопросы
IHD and IMCDX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IHD и IMCDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор