PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHD с DEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHD с DEMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).

IHD управляется Voya. Фонд был запущен 26 апр. 2011 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности IHD и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHD и DEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHD
Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund		7.91%41.70%7.80%13.95%-17.18%7.39%1.73%20.55%-10.23%29.84%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		13.36%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%26.09%24.33%-17.10%41.98%

Доходность по периодам

С начала года, IHD показывает доходность 7.91%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 13.36%. За последние 10 лет акции IHD уступали акциям DEMIX по среднегодовой доходности: 10.04% против 14.40% соответственно.

IHD

1 день
3.74%
1 месяц
-5.33%
С начала года
7.91%
6 месяцев
11.76%
1 год
40.47%
3 года*
21.75%
5 лет*
8.27%
10 лет*
10.04%

DEMIX

1 день
0.99%
1 месяц
-18.24%
С начала года
13.36%
6 месяцев
43.46%
1 год
104.80%
3 года*
35.24%
5 лет*
12.50%
10 лет*
14.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund

Delaware Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с IHD:
IHD с VYMIIHD с VYCAXIHD с IEDAXIHD с SSKEXIHD с GQGPXIHD с BEMIXIHD с EFEIX
Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с RAFGXDEMIX с EMEQDEMIX с RGAGXDEMIX с DFWVXDEMIX с PBP

Сравнение комиссий IHD и DEMIX

IHD берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии DEMIX в 1.26%.

DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund
IHD
Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund

Доходность на риск

IHD vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHD
Ранг доходности на риск IHD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHD c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHDDEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

3.11

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

3.29

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.51

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.28

4.81

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.03

18.57

-6.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHD vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHD на текущий момент составляет 2.14, что ниже коэффициента Шарпа DEMIX равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHD и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHDDEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

3.11

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.54

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.66

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.44

-0.27

Корреляция

Корреляция между IHD и DEMIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHD и DEMIX

Дивидендная доходность IHD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%, что меньше доходности DEMIX в 16.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHD
Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund		10.74%11.40%13.67%10.21%13.95%10.14%9.92%9.14%10.15%8.31%11.74%14.00%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		16.74%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%

Просадки

Сравнение просадок IHD и DEMIX

Максимальная просадка IHD за все время составила -48.76%, что меньше максимальной просадки DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHD и DEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IHDDEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.76%

-63.15%

+14.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-20.32%

+7.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.13%

-43.95%

+7.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.81%

-46.29%

+3.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.52%

-19.53%

+13.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.16%

-18.54%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

5.26%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности IHD и DEMIX

Текущая волатильность для Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD) составляет 9.66%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.15%. Это указывает на то, что IHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IHDDEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.66%

19.15%

-9.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

28.50%

-14.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.04%

33.36%

-14.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

23.11%

-5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

21.94%

-2.54%