PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IH2O.L с IONQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IH2O.L с IONQ

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IH2O.L (iShares Global Water UCITS ETF) is Water Equities fund tracking the S&P Global Water TR, while IONQ (IonQ, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, IH2O.L returned 5.17%/yr vs 43.65%/yr for IONQ. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IH2O.L и IONQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L) и IonQ, Inc. (IONQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IH2O.L торгуется в GBp, в то время как IONQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IONQ были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IH2O.L показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у IONQ с доходностью 36.95%.

IH2O.L

1 день
0.69%
1 месяц
1.23%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-1.11%
1 год
5.28%
3 года*
6.23%
5 лет*
5.17%
10 лет*
10.26%

IONQ

1 день
5.68%
1 месяц
16.97%
С начала года
36.95%
6 месяцев
32.43%
1 год
63.58%
3 года*
82.03%
5 лет*
43.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IH2O.L и IONQ

2026 (YTD)20252024202320222021
IH2O.L
iShares Global Water UCITS ETF		-0.58%9.75%6.03%7.33%-11.32%32.25%
IONQ
IonQ, Inc.		36.95%-0.23%243.02%241.18%-76.88%50.54%

Correlation

The correlation between IH2O.L and IONQ is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г.

0.16

The correlation between IH2O.L and IONQ shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Water UCITS ETF

IonQ, Inc.

Часто сравнивают с IH2O.L:
IH2O.L с GLGG.LIH2O.L с FIWIH2O.L с PHOIH2O.L с IVVIH2O.L с IWQU.LIH2O.L с SLVR.DEIH2O.L с VT
Часто сравнивают с IONQ:
IONQ с RGTIIONQ с QBTSIONQ с QTUMIONQ с PLTRIONQ с ARQQIONQ с SPYIONQ с QQQ

Доходность на риск

IH2O.L vs. IONQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IH2O.L
Ранг доходности на риск IH2O.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IH2O.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IH2O.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IH2O.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IH2O.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IH2O.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
IONQ
Ранг доходности на риск IONQ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IONQ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IONQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IONQ: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IONQ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IONQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IH2O.L c IONQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L) и IonQ, Inc. (IONQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IH2O.LIONQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
0.69

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
1.60

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.18

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

0.95

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.26

1.70

-0.44

IH2O.L vs. IONQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IH2O.L на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа IONQ равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IH2O.L и IONQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IH2O.L и IONQ

Максимальная просадка IH2O.L за все время составила -67.32%, что меньше максимальной просадки IONQ в -88.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IH2O.L и IONQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IH2O.LIONQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.32%

-88.78%

+21.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-67.24%

+56.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.96%

-67.81%

+53.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.19%

-88.78%

+65.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.13%

-25.91%

+17.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.54%

-50.15%

+29.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

37.46%

-33.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IH2O.L и IONQ

Текущая волатильность для iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L) составляет 3.92%, в то время как у IonQ, Inc. (IONQ) волатильность равна 31.41%. Это указывает на то, что IH2O.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IONQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IH2O.LIONQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

31.41%

-27.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

67.71%

-57.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

92.82%

-80.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

99.11%

-85.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

96.18%

-81.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IH2O.L и IONQ

Дивидендная доходность IH2O.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как IONQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IH2O.L
iShares Global Water UCITS ETF		1.42%1.35%1.05%1.21%1.11%1.67%1.00%1.43%1.77%1.52%1.62%1.61%
IONQ
IonQ, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IH2O.L and IONQ have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IH2O.L и IONQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор