Сравнение IH2O.L с AQWA.L
IH2O.L (iShares Global Water UCITS ETF) and AQWA.L (Global X Clean Water UCITS ETF USD Acc) are both Water Equities funds - IH2O.L tracks the S&P Global Water TR while AQWA.L tracks the Solactive Global Clean Water Industry v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IH2O.L returned 8.35%/yr vs 8.88%/yr for AQWA.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IH2O.L charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for AQWA.L.
Доходность
Сравнение доходности IH2O.L и AQWA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IH2O.L торгуется в GBp, в то время как AQWA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AQWA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IH2O.L показывает доходность 4.41%, что значительно выше, чем у AQWA.L с доходностью 3.56%.
IH2O.L
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 3.76%
- 6 месяцев
- 0.75%
- С начала года
- 4.41%
- 1 год
- 8.08%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 9.55%
AQWA.L
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- -1.60%
- С начала года
- 3.56%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IH2O.L и AQWA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IH2O.L iShares Global Water UCITS ETF | 4.41% | 9.75% | 6.03% | 7.33% | -11.32% | 1.70% |
AQWA.L Global X Clean Water UCITS ETF USD Acc | 3.56% | 4.91% | 7.83% | 18.90% | -9.78% | -0.71% |
Correlation
The correlation between IH2O.L and AQWA.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2021 г. | 0.84 |
The correlation between IH2O.L and AQWA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IH2O.L vs. AQWA.L — Ранг доходности на риск
IH2O.L
AQWA.L
Сравнение IH2O.L c AQWA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L) и Global X Clean Water UCITS ETF USD Acc (AQWA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IH2O.L | AQWA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.06 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 0.34 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | 0.77 | +1.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IH2O.L и AQWA.L
Максимальная просадка IH2O.L за все время составила -67.32%, что больше максимальной просадки AQWA.L в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IH2O.L и AQWA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IH2O.L | AQWA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.32% | -21.97% | -45.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.50% | -11.36% | +0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.96% | -18.10% | +4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | -5.67% | +2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.46% | -6.67% | -13.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 5.06% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности IH2O.L и AQWA.L
Текущая волатильность для iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L) составляет 4.74%, в то время как у Global X Clean Water UCITS ETF USD Acc (AQWA.L) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что IH2O.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQWA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IH2O.L | AQWA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 5.35% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 12.29% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.96% | 14.98% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.10% | 16.17% | -2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.90% | 16.17% | -1.27% |
Сравнение комиссий IH2O.L и AQWA.L
IH2O.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AQWA.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IH2O.L и AQWA.L
Дивидендная доходность IH2O.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, тогда как AQWA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQWA.L Global X Clean Water UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IH2O.L iShares Global Water UCITS ETF | 1.35% | 1.35% | 1.05% | 1.21% | 1.11% | 1.67% | 1.00% | 1.43% | 1.77% | 1.52% | 1.62% | 1.61% |
Часто задаваемые вопросы
IH2O.L and AQWA.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AQWA.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AQWA.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for IH2O.L.
IH2O.L tracks S&P Global Water TR, while AQWA.L tracks Solactive Global Clean Water Industry v2 Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.65% for IH2O.L and 0.50% for AQWA.L.
Подберите оптимальное распределение для IH2O.L и AQWA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор