PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGUS.L с SPLW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGUS.L с SPLW.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGUS.L (iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF) and SPLW.L (Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc) are both S&P 500 funds - IGUS.L tracks the S&P 500 Index while SPLW.L tracks the S&P 500 Low Vol NTR Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IGUS.L returned 21.32%/yr vs 4.58%/yr for SPLW.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. IGUS.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for SPLW.L.

Доходность

Сравнение доходности IGUS.L и SPLW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L) и Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IGUS.L торгуется в GBp, в то время как SPLW.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPLW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGUS.L показывает доходность 9.82%, что значительно выше, чем у SPLW.L с доходностью 1.40%.

IGUS.L

1 день
0.06%
1 месяц
3.38%
С начала года
9.82%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.91%
3 года*
21.32%
5 лет*
12.46%
10 лет*
13.48%

SPLW.L

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.08%
С начала года
1.40%
6 месяцев
0.83%
1 год
1.38%
3 года*
4.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGUS.L и SPLW.L

2026 (YTD)20252024202320222021
IGUS.L
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF		9.82%17.39%24.64%24.49%-20.60%9.19%
SPLW.L
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc		1.36%-2.66%15.44%-5.47%7.10%13.08%

Correlation

The correlation between IGUS.L and SPLW.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г.

0.27

The correlation between IGUS.L and SPLW.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IGUS.L и SPLW.L

Секторы
IGUS.L
SPLW.L

Технологии

35.6%
4.6%

Финансовые услуги

11.8%
16.6%

Коммуникационные услуги

11.2%
0.8%

Потребительский циклический сектор

10.2%
5.7%

Здравоохранение

8.5%
6.8%

Промышленность

8.3%
10.2%

Потребительский защитный сектор

4.9%
10.8%

Энергетика

3.5%
0.9%

Коммунальные услуги

2.3%
26.8%

Недвижимость

1.9%
14.8%

Сырьевые материалы

1.8%
2.0%

Технологии

IGUS.L
35.6%
SPLW.L
4.6%

Финансовые услуги

IGUS.L
11.8%
SPLW.L
16.6%

Коммуникационные услуги

IGUS.L
11.2%
SPLW.L
0.8%

Потребительский циклический сектор

IGUS.L
10.2%
SPLW.L
5.7%

Здравоохранение

IGUS.L
8.5%
SPLW.L
6.8%

Промышленность

IGUS.L
8.3%
SPLW.L
10.2%

Потребительский защитный сектор

IGUS.L
4.9%
SPLW.L
10.8%

Энергетика

IGUS.L
3.5%
SPLW.L
0.9%

Коммунальные услуги

IGUS.L
2.3%
SPLW.L
26.8%

Недвижимость

IGUS.L
1.9%
SPLW.L
14.8%

Сырьевые материалы

IGUS.L
1.8%
SPLW.L
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с IGUS.L:
IGUS.L с VUAG.LIGUS.L с VUSA.LIGUS.L с CSP1.LIGUS.L с WENS.LIGUS.L с JPJP.LIGUS.L с SAEMXIGUS.L с GSPX.L
Часто сравнивают с SPLW.L:
SPLW.L с CSPX.LSPLW.L с BNDSPLW.L с IUVL.LSPLW.L с CSP1.LSPLW.L с 3USL.LSPLW.L с VOOSPLW.L с IISU.L

Доходность на риск

IGUS.L vs. SPLW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGUS.L
Ранг доходности на риск IGUS.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGUS.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGUS.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGUS.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGUS.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGUS.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SPLW.L
Ранг доходности на риск SPLW.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLW.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLW.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLW.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLW.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLW.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGUS.L c SPLW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L) и Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGUS.LSPLW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
0.12

+2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
0.25

+3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.03

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

0.18

+3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.92

0.45

+13.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGUS.L vs. SPLW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGUS.L на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа SPLW.L равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGUS.L и SPLW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGUS.LSPLW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

0.12

+2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.43

+0.39

Просадки

Сравнение просадок IGUS.L и SPLW.L

Максимальная просадка IGUS.L за все время составила -36.66%, что больше максимальной просадки SPLW.L в -14.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGUS.L и SPLW.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGUS.LSPLW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.66%

-14.28%

-22.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-7.56%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.98%

-10.82%

-8.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-7.04%

+6.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-5.84%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

3.03%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IGUS.L и SPLW.L

Текущая волатильность для iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L) составляет 3.21%, в то время как у Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что IGUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGUS.LSPLW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

3.98%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

8.70%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

11.19%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

12.99%

+3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

12.99%

+3.59%

Сравнение комиссий IGUS.L и SPLW.L

IGUS.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPLW.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGUS.L и SPLW.L

Ни IGUS.L, ни SPLW.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IGUS.L and SPLW.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IGUS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IGUS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for SPLW.L.

IGUS.L tracks S&P 500 Index, while SPLW.L tracks S&P 500 Low Vol NTR Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for IGUS.L and 0.25% for SPLW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGUS.L и SPLW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор