Сравнение IGUS.L с IGLS.L
IGUS.L (iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF) and IGLS.L (iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)) are both exchange-traded funds - IGUS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IGLS.L is a European Government Bonds fund tracking the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGUS.L returned 13.52%/yr vs 0.91%/yr for IGLS.L. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. IGUS.L charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for IGLS.L.
Доходность
Сравнение доходности IGUS.L и IGLS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGUS.L торгуется в GBp, в то время как IGLS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGUS.L показывает доходность 7.87%, что значительно выше, чем у IGLS.L с доходностью 0.53%. За последние 10 лет акции IGUS.L превзошли акции IGLS.L по среднегодовой доходности: 13.52% против 0.91% соответственно.
IGUS.L
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 9.06%
- 1 год
- 24.08%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.97%
- 10 лет*
- 13.52%
IGLS.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 3.13%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- 0.91%
Сравнение доходности по годам IGUS.L и IGLS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGUS.L iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF | 7.87% | 17.39% | 24.64% | 24.49% | -20.60% | 28.57% | 14.63% | 27.27% | -7.47% | 19.85% |
IGLS.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) | 0.53% | 5.26% | 2.65% | 4.19% | -4.44% | -1.68% | 1.48% | 1.05% | 0.14% | -0.38% |
Correlation
The correlation between IGUS.L and IGLS.L is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2010 г. | -0.13 |
The correlation between IGUS.L and IGLS.L shifts across timeframes, from -0.13 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGUS.L vs. IGLS.L — Ранг доходности на риск
IGUS.L
IGLS.L
Сравнение IGUS.L c IGLS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L) и iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) (IGLS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGUS.L | IGLS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.29 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 1.52 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.79 | 5.12 | +6.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGUS.L и IGLS.L
Максимальная просадка IGUS.L за все время составила -36.66%, что больше максимальной просадки IGLS.L в -9.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGUS.L и IGLS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGUS.L | IGLS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.66% | -9.54% | -27.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -1.95% | -6.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.98% | -1.95% | -17.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | -8.85% | -16.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.66% | -9.54% | -27.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -0.38% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -1.19% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 0.58% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGUS.L и IGLS.L
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) (IGLS.L) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что IGUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGLS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGUS.L | IGLS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 0.66% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | 1.76% | +7.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.18% | 1.99% | +10.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 2.67% | +13.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.60% | 2.18% | +14.42% |
Сравнение комиссий IGUS.L и IGLS.L
IGUS.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IGLS.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGUS.L и IGLS.L
IGUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGLS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLS.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) | 3.97% | 3.88% | 3.67% | 1.62% | 0.30% | 0.25% | 0.53% | 0.46% | 0.33% | 0.53% | 0.88% | 0.48% |
IGUS.L iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGUS.L and IGLS.L have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGLS.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLS.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for IGUS.L.
IGUS.L is categorized as S&P 500, while IGLS.L is European Government Bonds. IGUS.L tracks S&P 500 Index, while IGLS.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Their fees differ too: 0.20% for IGUS.L and 0.07% for IGLS.L.
Подберите оптимальное распределение для IGUS.L и IGLS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор