Сравнение IGUS.L с HYXF
IGUS.L (iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF) and HYXF (iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - IGUS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while HYXF is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI US High Yield Corporate Choice ESG Screened. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGUS.L returned 11.97%/yr vs 4.68%/yr for HYXF. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. IGUS.L charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for HYXF.
Доходность
Сравнение доходности IGUS.L и HYXF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGUS.L торгуется в GBp, в то время как HYXF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYXF были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGUS.L показывает доходность 7.87%, что значительно выше, чем у HYXF с доходностью 1.57%.
IGUS.L
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 9.06%
- 1 год
- 24.08%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.97%
- 10 лет*
- 13.52%
HYXF
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 7.15%
- 3 года*
- 6.32%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGUS.L и HYXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGUS.L iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF | 7.87% | 17.39% | 24.64% | 24.49% | -20.60% | 28.57% | 14.63% | 27.27% | -7.47% | 19.85% |
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | 1.57% | 1.12% | 10.24% | 6.28% | -1.42% | 3.57% | 2.95% | 10.50% | 5.68% | -2.35% |
Correlation
The correlation between IGUS.L and HYXF is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2016 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGUS.L vs. HYXF — Ранг доходности на риск
IGUS.L
HYXF
Сравнение IGUS.L c HYXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L) и iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGUS.L | HYXF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.23 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 1.90 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.79 | 5.63 | +6.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGUS.L и HYXF
Максимальная просадка IGUS.L за все время составила -36.66%, что больше максимальной просадки HYXF в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGUS.L и HYXF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGUS.L | HYXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.66% | -12.88% | -23.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -3.94% | -4.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.98% | -10.31% | -8.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | -10.31% | -15.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -1.05% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -3.65% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.33% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGUS.L и HYXF
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что IGUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGUS.L | HYXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 1.28% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | 4.41% | +4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.18% | 6.10% | +6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 9.16% | +6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.60% | 10.92% | +5.68% |
Сравнение комиссий IGUS.L и HYXF
IGUS.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HYXF в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGUS.L и HYXF
IGUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYXF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | 6.09% | 6.19% | 6.40% | 5.93% | 5.37% | 4.56% | 4.96% | 5.29% | 6.14% | 5.85% | 3.16% |
IGUS.L iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGUS.L and HYXF have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGUS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGUS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for HYXF.
IGUS.L is categorized as S&P 500, while HYXF is High Yield Bonds. IGUS.L tracks S&P 500 Index, while HYXF tracks Bloomberg MSCI US High Yield Corporate Choice ESG Screened. Their fees differ too: 0.20% for IGUS.L and 0.35% for HYXF.
Подберите оптимальное распределение для IGUS.L и HYXF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор