PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGUS.L с HYXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IGUS.L и HYXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L) и iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IGUS.L торгуется в GBp, в то время как HYXF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYXF были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGUS.L показывает доходность 7.87%, что значительно выше, чем у HYXF с доходностью 1.57%.


IGUS.L

1 день
2.06%
1 месяц
-0.82%
С начала года
7.87%
6 месяцев
9.06%
1 год
24.08%
3 года*
19.90%
5 лет*
11.97%
10 лет*
13.52%

HYXF

1 день
0.03%
1 месяц
0.45%
С начала года
1.57%
6 месяцев
1.52%
1 год
7.15%
3 года*
6.32%
5 лет*
4.68%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGUS.L и HYXF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGUS.L
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF
7.87%17.39%24.64%24.49%-20.60%28.57%14.63%27.27%-7.47%19.85%
HYXF
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF
1.57%1.12%10.24%6.28%-1.42%3.57%2.95%10.50%5.68%-2.35%

Correlation

The correlation between IGUS.L and HYXF is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2016 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF

iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

IGUS.L vs. HYXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGUS.L
Ранг доходности на риск IGUS.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGUS.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGUS.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGUS.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGUS.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGUS.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина

HYXF
Ранг доходности на риск HYXF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYXF: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYXF: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYXF: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYXF: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYXF: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGUS.L c HYXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L) и iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IGUS.LHYXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

1.90

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.79

5.63

+6.15

IGUS.L vs. HYXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGUS.L на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа HYXF равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGUS.L и HYXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGUS.L и HYXF

Максимальная просадка IGUS.L за все время составила -36.66%, что больше максимальной просадки HYXF в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGUS.L и HYXF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IGUS.LHYXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.66%

-12.88%

-23.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-3.94%

-4.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.98%

-10.31%

-8.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-10.31%

-15.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-1.05%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-3.65%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.33%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности IGUS.L и HYXF

iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что IGUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IGUS.LHYXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

1.28%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

4.41%

+4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

6.10%

+6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

9.16%

+6.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

10.92%

+5.68%

Сравнение комиссий IGUS.L и HYXF

IGUS.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HYXF в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGUS.L и HYXF

IGUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYXF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HYXF
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF
6.09%6.19%6.40%5.93%5.37%4.56%4.96%5.29%6.14%5.85%3.16%
IGUS.L
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IGUS.L and HYXF have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IGUS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IGUS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for HYXF.

IGUS.L is categorized as S&P 500, while HYXF is High Yield Bonds. IGUS.L tracks S&P 500 Index, while HYXF tracks Bloomberg MSCI US High Yield Corporate Choice ESG Screened. Their fees differ too: 0.20% for IGUS.L and 0.35% for HYXF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGUS.L и HYXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор