Сравнение IGTR с UAUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG).
IGTR и UAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGTR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г.. UAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности IGTR и UAUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGTR и UAUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IGTR Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF | 2.71% | 15.25% | 4.02% | -0.31% | -2.08% |
UAUG Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August | -1.08% | 12.42% | 15.51% | 17.71% | -1.08% |
Доходность по периодам
С начала года, IGTR показывает доходность 2.71%, что значительно выше, чем у UAUG с доходностью -1.08%.
IGTR
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UAUG
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 13.67%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGTR и UAUG
IGTR берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии UAUG в 0.79%.
Доходность на риск
IGTR vs. UAUG — Ранг доходности на риск
IGTR
UAUG
Сравнение IGTR c UAUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGTR | UAUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.46 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.15 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.35 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.23 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 11.11 | -5.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGTR | UAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.46 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.82 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между IGTR и UAUG составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGTR и UAUG
Дивидендная доходность IGTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как UAUG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGTR Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF | 0.78% | 0.80% | 2.40% | 0.87% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UAUG Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.83% |
Просадки
Сравнение просадок IGTR и UAUG
Максимальная просадка IGTR за все время составила -20.06%, что больше максимальной просадки UAUG в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGTR и UAUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGTR | UAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.06% | -13.91% | -6.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | -6.31% | -4.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.82% | -2.16% | -4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.23% | -2.41% | -4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 1.27% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGTR и UAUG
Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что IGTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGTR | UAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 2.86% | +4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.88% | 4.32% | +10.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.94% | 9.43% | +9.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.41% | 7.85% | +8.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.41% | 8.80% | +7.61% |