PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGTR с UAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGTR и UAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGTR и UAUG


2026 (YTD)2025202420232022
IGTR
Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF
2.71%15.25%4.02%-0.31%-2.08%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August
-1.08%12.42%15.51%17.71%-1.08%

Доходность по периодам

С начала года, IGTR показывает доходность 2.71%, что значительно выше, чем у UAUG с доходностью -1.08%.


IGTR

1 день
1.66%
1 месяц
-5.25%
С начала года
2.71%
6 месяцев
8.42%
1 год
18.90%
3 года*
10.57%
5 лет*
10 лет*

UAUG

1 день
0.37%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.37%
1 год
13.67%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.91%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Сравнение комиссий IGTR и UAUG

IGTR берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии UAUG в 0.79%.


Доходность на риск

IGTR vs. UAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGTR
Ранг доходности на риск IGTR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGTR: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGTR: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGTR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGTR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGTR: 5252
Ранг коэф-та Мартина

UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGTR c UAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGTRUAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.46

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.15

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

2.23

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.75

11.11

-5.36

IGTR vs. UAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGTR на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа UAUG равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGTR и UAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGTRUAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.46

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.82

-0.48

Корреляция

Корреляция между IGTR и UAUG составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGTR и UAUG

Дивидендная доходность IGTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как UAUG не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022202120202019
IGTR
Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF
0.78%0.80%2.40%0.87%0.31%0.00%0.00%0.00%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%

Просадки

Сравнение просадок IGTR и UAUG

Максимальная просадка IGTR за все время составила -20.06%, что больше максимальной просадки UAUG в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGTR и UAUG.


Загрузка...

Показатели просадок


IGTRUAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.06%

-13.91%

-6.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-6.31%

-4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-2.16%

-4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-2.41%

-4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

1.27%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IGTR и UAUG

Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что IGTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGTRUAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

2.86%

+4.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

4.32%

+10.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.94%

9.43%

+9.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.41%

7.85%

+8.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

8.80%

+7.61%