Сравнение IGSG.L с IITU.L
IGSG.L (iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc)) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IGSG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGSG.L returned 13.00%/yr vs 26.95%/yr for IITU.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGSG.L charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.
Доходность
Сравнение доходности IGSG.L и IITU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGSG.L показывает доходность 8.18%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 19.87%. За последние 10 лет акции IGSG.L уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 13.00% против 26.95% соответственно.
IGSG.L
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 3.42%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 8.95%
- 1 год
- 23.18%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 13.00%
IITU.L
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- 8.94%
- С начала года
- 19.87%
- 6 месяцев
- 18.13%
- 1 год
- 48.11%
- 3 года*
- 30.28%
- 5 лет*
- 24.80%
- 10 лет*
- 26.95%
Сравнение доходности по годам IGSG.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSG.L iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) | 8.18% | 14.21% | 12.74% | 19.46% | -7.27% | 23.00% | 9.72% | 21.71% | -3.46% | 11.82% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 19.87% | 14.44% | 40.85% | 50.70% | -20.63% | 35.67% | 38.34% | 44.21% | 4.28% | 25.57% |
Correlation
The correlation between IGSG.L and IITU.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2015 г. | 0.79 |
The correlation between IGSG.L and IITU.L shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов IGSG.L и IITU.L
Секторы
IGSG.L
IITU.L
Технологии
Финансовые услуги
-
Промышленность
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Потребительский защитный сектор
-
Технологии
IGSG.L
IITU.L
Финансовые услуги
IGSG.L
IITU.L
-
Промышленность
IGSG.L
IITU.L
Здравоохранение
IGSG.L
IITU.L
-
Сырьевые материалы
IGSG.L
IITU.L
-
Энергетика
IGSG.L
IITU.L
Потребительский циклический сектор
IGSG.L
IITU.L
-
Коммуникационные услуги
IGSG.L
IITU.L
-
Коммунальные услуги
IGSG.L
IITU.L
-
Недвижимость
IGSG.L
IITU.L
-
Потребительский защитный сектор
IGSG.L
IITU.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGSG.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
IGSG.L
IITU.L
Сравнение IGSG.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) (IGSG.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGSG.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 2.86 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.89 | 7.35 | +3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGSG.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 2.42 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.95 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 1.15 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.82 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок IGSG.L и IITU.L
Максимальная просадка IGSG.L за все время составила -49.54%, что больше максимальной просадки IITU.L в -41.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSG.L и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGSG.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.54% | -41.09% | -8.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.21% | -16.76% | +8.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.05% | -28.03% | +7.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.05% | -28.03% | +7.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.74% | -28.03% | +3.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -5.56% | +4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.22% | -8.11% | -5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 6.52% | -4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGSG.L и IITU.L
Текущая волатильность для iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) (IGSG.L) составляет 2.94%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что IGSG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGSG.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 7.64% | -4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.44% | 14.72% | -6.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.57% | 19.82% | -9.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 26.12% | -7.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 23.63% | -6.43% |
Сравнение комиссий IGSG.L и IITU.L
IGSG.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGSG.L и IITU.L
Ни IGSG.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IGSG.L and IITU.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for IGSG.L.
IGSG.L is categorized as Global Equities, while IITU.L is Technology Equities. IGSG.L tracks MSCI ACWI NR USD, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.60% for IGSG.L and 0.15% for IITU.L.
Подберите оптимальное распределение для IGSG.L и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор