PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGSG.L с FVRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGSG.L с FVRR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGSG.L (iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc)) is Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while FVRR (Fiverr International Ltd.) is a stock. Over the past 5 years, IGSG.L returned 11.83%/yr vs -44.02%/yr for FVRR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IGSG.L и FVRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) (IGSG.L) и Fiverr International Ltd. (FVRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IGSG.L торгуется в GBp, в то время как FVRR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FVRR были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGSG.L показывает доходность 9.09%, что значительно выше, чем у FVRR с доходностью -47.66%.

IGSG.L

1 день
0.37%
1 месяц
4.29%
С начала года
9.09%
6 месяцев
9.86%
1 год
24.21%
3 года*
14.94%
5 лет*
11.83%
10 лет*
13.10%

FVRR

1 день
0.24%
1 месяц
-7.33%
С начала года
-47.66%
6 месяцев
-52.49%
1 год
-68.80%
3 года*
-30.57%
5 лет*
-44.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGSG.L и FVRR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IGSG.L
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc)		9.09%14.21%12.74%19.46%-7.27%23.00%9.72%7.62%
FVRR
Fiverr International Ltd.		-47.66%-42.16%18.61%-11.26%-71.32%-41.17%705.83%-43.70%

Correlation

The correlation between IGSG.L and FVRR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc)

Fiverr International Ltd.

Часто сравнивают с IGSG.L:
IGSG.L с CIND.LIGSG.L с VYMIGSG.L с VUSA.LIGSG.L с XDEQ.LIGSG.L с ^GSPCIGSG.L с SSAC.LIGSG.L с MWOZ.L
Часто сравнивают с FVRR:
FVRR с UPWKFVRR с ROKUFVRR с SEFVRR с NTLAFVRR с WIXFVRR с FDVVFVRR с VOO

Доходность на риск

IGSG.L vs. FVRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGSG.L
Ранг доходности на риск IGSG.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGSG.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGSG.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGSG.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGSG.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGSG.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FVRR
Ранг доходности на риск FVRR: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVRR: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVRR: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVRR: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVRR: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVRR: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGSG.L c FVRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) (IGSG.L) и Fiverr International Ltd. (FVRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGSG.LFVRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
-1.46

+3.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
-2.85

+5.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.67

+0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

-0.98

+3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.52

-1.45

+12.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGSG.L vs. FVRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGSG.L на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа FVRR равного -1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGSG.L и FVRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGSG.LFVRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

-1.46

+3.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

-0.70

+1.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

-0.27

+1.01

Просадки

Сравнение просадок IGSG.L и FVRR

Максимальная просадка IGSG.L за все время составила -24.74%, что меньше максимальной просадки FVRR в -96.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSG.L и FVRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGSG.LFVRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.74%

-96.84%

+72.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.21%

-70.53%

+62.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

-73.64%

+57.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

-96.04%

+79.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-96.71%

+96.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-67.06%

+63.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

47.31%

-45.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IGSG.L и FVRR

Текущая волатильность для iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) (IGSG.L) составляет 2.92%, в то время как у Fiverr International Ltd. (FVRR) волатильность равна 14.06%. Это указывает на то, что IGSG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGSG.LFVRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

14.06%

-11.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

37.67%

-29.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

47.20%

-36.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

63.07%

-50.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.14%

67.43%

-53.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGSG.L и FVRR

Ни IGSG.L, ни FVRR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IGSG.L and FVRR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGSG.L и FVRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор