Сравнение IGSD.L с XZBU.L
IGSD.L (iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist)) and XZBU.L (Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C) are both Corporate Bonds funds - IGSD.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD while XZBU.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGSD.L charges 0.20%/yr vs 0.16%/yr for XZBU.L.
Доходность
Сравнение доходности IGSD.L и XZBU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IGSD.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 6.16%
- 3 года*
- 3.32%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 3.88%
XZBU.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGSD.L и XZBU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSD.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 1.02% | -0.44% | 7.51% | 0.40% | 7.27% | 0.80% | -4.87% |
XZBU.L Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C | 34.27% | 0.67% | 2.68% | 2.98% | -8.73% | -0.87% | -2.84% |
Correlation
The correlation between IGSD.L and XZBU.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2020 г. | 0.70 |
The correlation between IGSD.L and XZBU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGSD.L vs. XZBU.L — Ранг доходности на риск
IGSD.L
XZBU.L
Сравнение IGSD.L c XZBU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L) и Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C (XZBU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGSD.L | XZBU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGSD.L | XZBU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок IGSD.L и XZBU.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGSD.L | XZBU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.83% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.28% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IGSD.L и XZBU.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGSD.L | XZBU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.91% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.82% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.13% | — | — |
Сравнение комиссий IGSD.L и XZBU.L
IGSD.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XZBU.L в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGSD.L и XZBU.L
Дивидендная доходность IGSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, тогда как XZBU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSD.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 5.06% | 5.08% | 4.67% | 3.69% | 2.12% | 1.71% | 2.51% | 3.32% | 2.94% | 2.50% | 2.16% | 2.11% |
XZBU.L Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGSD.L and XZBU.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XZBU.L is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XZBU.L is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.20% for IGSD.L.
IGSD.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while XZBU.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD. They also come from different issuers: BlackRock and Xtrackers. Their fees differ too: 0.20% for IGSD.L and 0.16% for XZBU.L.
Подберите оптимальное распределение для IGSD.L и XZBU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор