Сравнение IGSD.L с UC81.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UC81.L).

IGSD.L и UC81.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGSD.L - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Фонд был запущен 16 окт. 2013 г.. UC81.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Фонд был запущен 1 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGSD.L и UC81.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UC81.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGSD.L и UC81.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
IGSD.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist)	1.50%	-0.44%	7.51%	0.40%	7.27%	0.80%	1.22%	3.52%	7.44%	-6.51%
UC81.L UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis	0.94%	-0.20%	6.44%	0.38%	4.76%	0.32%	1.51%	4.23%	6.12%	-6.53%

Разные валюты инструментов

IGSD.L торгуется в GBP, в то время как UC81.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC81.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGSD.L показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у UC81.L с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции IGSD.L превзошли акции UC81.L по среднегодовой доходности: 3.75% против 3.21% соответственно.

IGSD.L

1 день: -0.68%

1 месяц: 0.23%

С начала года: 1.50%

6 месяцев: 2.96%

1 год: 2.22%

3 года*: 3.35%

5 лет*: 3.72%

10 лет*: 3.75%

UC81.L

1 день: -0.67%

1 месяц: -0.22%

С начала года: 0.94%

6 месяцев: 2.33%

1 год: 1.76%

3 года*: 2.73%

5 лет*: 2.94%

10 лет*: 3.21%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist)

Название символа

UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с IGSD.L:

IGSD.L с OPEN.L IGSD.L с EEUD.L IGSD.L с SUSD.L IGSD.L с CSPX.L IGSD.L с PRIP.L IGSD.L с VSCA.L IGSD.L с USDG.L

Часто сравнивают с UC81.L:

UC81.L с LCRP.L UC81.L с CBS5.L UC81.L с 5ESG.L UC81.L с ERNA.L UC81.L с ERNU.L UC81.L с EUFM.L UC81.L с FLOA.L

Сравнение комиссий IGSD.L и UC81.L

IGSD.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии UC81.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IGSD.L

iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist)

UC81.L

UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis

Доходность на риск

IGSD.L vs. UC81.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGSD.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

UC81.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGSD.L c UC81.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UC81.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IGSD.L	UC81.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.34	0.27	+0.07
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.53	0.43	+0.11
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.06	1.05	+0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.49	0.42	+0.07
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.96	0.82	+0.14
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGSD.L vs. UC81.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGSD.L на текущий момент составляет 0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UC81.L равному 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGSD.L и UC81.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IGSD.L	UC81.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.34	0.27	+0.07
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.47	0.38	+0.10
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.41	0.35	+0.06
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.51	0.44	+0.07

Корреляция

Корреляция между IGSD.L и UC81.L составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGSD.L и UC81.L

Дивидендная доходность IGSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности UC81.L в 4.65%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IGSD.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist)	5.03%	5.08%	4.67%	3.69%	2.12%	1.71%	2.51%	3.32%	2.94%	2.50%	2.16%	2.11%
UC81.L UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis	4.65%	5.59%	4.77%	3.28%	1.36%	1.58%	2.75%	2.90%	2.20%	2.16%	1.86%	0.84%

Просадки

Сравнение просадок IGSD.L и UC81.L

Максимальная просадка IGSD.L за все время составила -14.83%, примерно равная максимальной просадке UC81.L в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSD.L и UC81.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	IGSD.L	UC81.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-14.83%	-14.94%	+0.11%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-5.35%	-5.07%	-0.28%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-14.83%	-14.31%	-0.52%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-14.83%	-14.94%	+0.11%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.81%	-2.12%	+0.31%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.20%	-5.60%	+0.40%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.72%	2.62%	+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IGSD.L и UC81.L

iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UC81.L) имеют волатильность 1.94% и 1.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IGSD.L	UC81.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.94%	1.93%	+0.01%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	4.19%	4.20%	-0.01%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	6.47%	6.44%	+0.03%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	7.84%	7.81%	+0.03%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	9.17%	9.20%	-0.03%

Сравнение IGSD.L с UC81.L

Доходность

Сравнение доходности IGSD.L и UC81.L

Сравнение доходности по годам IGSD.L и UC81.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

IGSD.L

UC81.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IGSD.L и UC81.L

Доходность на риск

IGSD.L vs. UC81.L — Ранг доходности на риск

IGSD.L

UC81.L

Сравнение IGSD.L c UC81.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IGSD.L vs. UC81.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGSD.L и UC81.L

Просадки

Сравнение просадок IGSD.L и UC81.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IGSD.L и UC81.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)