Сравнение IGSD.L с LCRP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L) и SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (LCRP.L).

IGSD.L и LCRP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGSD.L - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Фонд был запущен 16 окт. 2013 г.. LCRP.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp Bond TR USD. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGSD.L и LCRP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L) и SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (LCRP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGSD.L и LCRP.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
IGSD.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist)	1.50%	-0.44%	7.51%	0.40%	7.27%	0.80%	1.22%	3.52%	7.44%	-6.51%
LCRP.L SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF	0.00%	-1.12%	0.56%	4.59%	-16.57%	-0.11%	10.05%	16.19%	-5.81%	-2.15%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции IGSD.L превзошли акции LCRP.L по среднегодовой доходности: 3.75% против 1.65% соответственно.

IGSD.L

1 день: -0.68%

1 месяц: 0.23%

С начала года: 1.50%

6 месяцев: 2.96%

1 год: 2.22%

3 года*: 3.35%

5 лет*: 3.72%

10 лет*: 3.75%

LCRP.L

1 день: 0.00%

1 месяц: 0.00%

С начала года: 0.00%

6 месяцев: -0.86%

1 год: -0.30%

3 года*: 0.58%

5 лет*: -1.10%

10 лет*: 1.65%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist)

Название символа

SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с IGSD.L:

IGSD.L с OPEN.L IGSD.L с EEUD.L IGSD.L с CSPX.L IGSD.L с PRIP.L IGSD.L с SUSD.L IGSD.L с VSCA.L IGSD.L с USDG.L

Часто сравнивают с LCRP.L:

LCRP.L с UC84.L LCRP.L с UC81.L LCRP.L с VCLT LCRP.L с SDIA.L LCRP.L с PRIP.L LCRP.L с UDVD.L LCRP.L с SWRD.L

Сравнение комиссий IGSD.L и LCRP.L

IGSD.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LCRP.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IGSD.L

iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist)

LCRP.L

SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF

Доходность на риск

IGSD.L vs. LCRP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGSD.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LCRP.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGSD.L c LCRP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L) и SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (LCRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IGSD.L	LCRP.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.34	0.03	+0.31
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.53	0.10	+0.44
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.06	1.02	+0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.49	-0.04	+0.52
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.96	-0.07	+1.03
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGSD.L vs. LCRP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGSD.L на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа LCRP.L равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGSD.L и LCRP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IGSD.L	LCRP.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.34	0.03	+0.31
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.47	-0.09	+0.56
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.41	0.13	+0.28
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.51	0.21	+0.30

Корреляция

Корреляция между IGSD.L и LCRP.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGSD.L и LCRP.L

Дивидендная доходность IGSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности LCRP.L в 2.75%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IGSD.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist)	5.03%	5.08%	4.67%	3.69%	2.12%	1.71%	2.51%	3.32%	2.94%	2.50%	2.16%	2.11%
LCRP.L SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF	2.75%	5.64%	5.14%	4.64%	4.37%	3.29%	3.49%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGSD.L и LCRP.L

Максимальная просадка IGSD.L за все время составила -14.83%, что меньше максимальной просадки LCRP.L в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSD.L и LCRP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	IGSD.L	LCRP.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-14.83%	-28.37%	+13.54%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-5.35%	-8.49%	+3.14%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-14.83%	-26.17%	+11.34%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-14.83%	-28.37%	+13.54%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.81%	-18.73%	+16.92%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.20%	-12.71%	+7.51%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.72%	4.23%	-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности IGSD.L и LCRP.L

iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (LCRP.L) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что IGSD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IGSD.L	LCRP.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.94%	0.00%	+1.94%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	4.19%	4.04%	+0.15%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	6.47%	9.67%	-3.20%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	7.84%	12.22%	-4.38%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	9.17%	12.94%	-3.77%

Сравнение IGSD.L с LCRP.L

Доходность

Сравнение доходности IGSD.L и LCRP.L

Сравнение доходности по годам IGSD.L и LCRP.L

Доходность по периодам

IGSD.L

LCRP.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IGSD.L и LCRP.L

Доходность на риск

IGSD.L vs. LCRP.L — Ранг доходности на риск

IGSD.L

LCRP.L

Сравнение IGSD.L c LCRP.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IGSD.L vs. LCRP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGSD.L и LCRP.L

Просадки

Сравнение просадок IGSD.L и LCRP.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IGSD.L и LCRP.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)