PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGR с FRIRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGR и FRIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGR и FRIRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGR
CBRE Global Real Estate Income Fund
4.09%5.24%1.19%15.91%-35.51%52.83%-5.27%41.04%-15.51%17.32%
FRIRX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I
0.41%7.10%7.89%9.36%-14.59%18.98%-1.08%17.89%-1.81%6.23%

Доходность по периодам

С начала года, IGR показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у FRIRX с доходностью 0.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGR имеют среднегодовую доходность 5.26%, а акции FRIRX немного впереди с 5.31%.


IGR

1 день
0.00%
1 месяц
-11.04%
С начала года
4.09%
6 месяцев
-8.16%
1 год
-0.94%
3 года*
8.88%
5 лет*
1.74%
10 лет*
5.26%

FRIRX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.56%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.63%
3 года*
7.52%
5 лет*
3.80%
10 лет*
5.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CBRE Global Real Estate Income Fund

Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I

Сравнение комиссий IGR и FRIRX

IGR берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FRIRX в 0.71%.


Доходность на риск

IGR vs. FRIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGR
Ранг доходности на риск IGR: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGR: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGR: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGR: 44
Ранг коэф-та Мартина

FRIRX
Ранг доходности на риск FRIRX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIRX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIRX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIRX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIRX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIRX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGR c FRIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGRFRIRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

0.98

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

1.30

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.19

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

1.14

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.20

4.76

-4.96

IGR vs. FRIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGR на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа FRIRX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGR и FRIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGRFRIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

0.98

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.59

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.56

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.79

-0.63

Корреляция

Корреляция между IGR и FRIRX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGR и FRIRX

Дивидендная доходность IGR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.40%, что больше доходности FRIRX в 4.60%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGR
CBRE Global Real Estate Income Fund
16.40%16.44%14.97%15.38%12.22%6.13%8.72%7.48%9.74%7.58%8.84%7.46%
FRIRX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I
4.60%4.62%4.68%5.01%6.08%1.48%4.80%5.70%5.10%4.43%5.05%3.69%

Просадки

Сравнение просадок IGR и FRIRX

Максимальная просадка IGR за все время составила -87.17%, что больше максимальной просадки FRIRX в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGR и FRIRX.


Загрузка...

Показатели просадок


IGRFRIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.17%

-34.50%

-52.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.25%

-4.30%

-11.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.61%

-18.18%

-29.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.29%

-34.50%

-19.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.15%

-2.71%

-14.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.60%

-3.30%

-21.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.69%

1.03%

+5.66%

Волатильность

Сравнение волатильности IGR и FRIRX

CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что IGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGRFRIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

1.66%

+6.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.90%

2.84%

+11.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.02%

4.91%

+17.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.64%

6.53%

+18.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.38%

9.49%

+14.89%