Сравнение IGR с FRIRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX).
IGR управляется CBRE. Фонд был запущен 24 февр. 2004 г.. FRIRX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности IGR и FRIRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGR и FRIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGR CBRE Global Real Estate Income Fund | 4.09% | 5.24% | 1.19% | 15.91% | -35.51% | 52.83% | -5.27% | 41.04% | -15.51% | 17.32% |
FRIRX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I | 0.41% | 7.10% | 7.89% | 9.36% | -14.59% | 18.98% | -1.08% | 17.89% | -1.81% | 6.23% |
Доходность по периодам
С начала года, IGR показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у FRIRX с доходностью 0.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGR имеют среднегодовую доходность 5.26%, а акции FRIRX немного впереди с 5.31%.
IGR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.04%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- -8.16%
- 1 год
- -0.94%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- 5.26%
FRIRX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 7.52%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 5.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGR и FRIRX
IGR берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FRIRX в 0.71%.
Доходность на риск
IGR vs. FRIRX — Ранг доходности на риск
IGR
FRIRX
Сравнение IGR c FRIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGR | FRIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 0.98 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.09 | 1.30 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.19 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.14 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 4.76 | -4.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGR | FRIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 0.98 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.59 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.56 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.79 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между IGR и FRIRX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGR и FRIRX
Дивидендная доходность IGR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.40%, что больше доходности FRIRX в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGR CBRE Global Real Estate Income Fund | 16.40% | 16.44% | 14.97% | 15.38% | 12.22% | 6.13% | 8.72% | 7.48% | 9.74% | 7.58% | 8.84% | 7.46% |
FRIRX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I | 4.60% | 4.62% | 4.68% | 5.01% | 6.08% | 1.48% | 4.80% | 5.70% | 5.10% | 4.43% | 5.05% | 3.69% |
Просадки
Сравнение просадок IGR и FRIRX
Максимальная просадка IGR за все время составила -87.17%, что больше максимальной просадки FRIRX в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGR и FRIRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGR | FRIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.17% | -34.50% | -52.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -4.30% | -11.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.61% | -18.18% | -29.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.29% | -34.50% | -19.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.15% | -2.71% | -14.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.60% | -3.30% | -21.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.69% | 1.03% | +5.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGR и FRIRX
CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что IGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGR | FRIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 1.66% | +6.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.90% | 2.84% | +11.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.02% | 4.91% | +17.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.64% | 6.53% | +18.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.38% | 9.49% | +14.89% |