PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGR с CREMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGR и CREMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGR и CREMX


2026 (YTD)202520242023
IGR
CBRE Global Real Estate Income Fund
4.09%5.24%1.19%14.03%
CREMX
Redwood Real Estate Income Fund
1.28%7.72%8.09%1.95%

Доходность по периодам

С начала года, IGR показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у CREMX с доходностью 1.28%.


IGR

1 день
0.00%
1 месяц
-11.04%
С начала года
4.09%
6 месяцев
-8.16%
1 год
-0.94%
3 года*
8.88%
5 лет*
1.74%
10 лет*
5.26%

CREMX

1 день
-0.55%
1 месяц
-0.04%
С начала года
1.28%
6 месяцев
3.22%
1 год
7.00%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CBRE Global Real Estate Income Fund

Redwood Real Estate Income Fund

Сравнение комиссий IGR и CREMX

IGR берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии CREMX в 5.16%.


Доходность на риск

IGR vs. CREMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGR
Ранг доходности на риск IGR: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGR: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGR: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGR: 44
Ранг коэф-та Мартина

CREMX
Ранг доходности на риск CREMX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CREMX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CREMX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CREMX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CREMX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CREMX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGR c CREMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGRCREMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

9.78

-9.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

12.29

-12.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

11.91

-10.90

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

12.82

-12.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.20

85.27

-85.47

IGR vs. CREMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGR на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа CREMX равного 9.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGR и CREMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGRCREMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

9.78

-9.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

7.88

-7.72

Корреляция

Корреляция между IGR и CREMX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGR и CREMX

Дивидендная доходность IGR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.40%, что больше доходности CREMX в 6.69%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGR
CBRE Global Real Estate Income Fund
16.40%16.44%14.97%15.38%12.22%6.13%8.72%7.48%9.74%7.58%8.84%7.46%
CREMX
Redwood Real Estate Income Fund
6.69%7.38%7.64%1.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGR и CREMX

Максимальная просадка IGR за все время составила -87.17%, что больше максимальной просадки CREMX в -0.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGR и CREMX.


Загрузка...

Показатели просадок


IGRCREMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.17%

-0.71%

-86.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.25%

-0.55%

-15.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.15%

-0.55%

-16.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.60%

-0.02%

-24.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.69%

0.08%

+6.61%

Волатильность

Сравнение волатильности IGR и CREMX

CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что IGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CREMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGRCREMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

0.59%

+7.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.90%

0.65%

+13.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.02%

0.89%

+21.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.64%

0.96%

+23.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.38%

0.96%

+23.42%