Сравнение IGR с CREMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX).
IGR управляется CBRE. Фонд был запущен 24 февр. 2004 г.. CREMX - это активно управляемый фонд от Redwood. Фонд был запущен 23 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IGR и CREMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGR и CREMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IGR CBRE Global Real Estate Income Fund | 4.09% | 5.24% | 1.19% | 14.03% |
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 1.28% | 7.72% | 8.09% | 1.95% |
Доходность по периодам
С начала года, IGR показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у CREMX с доходностью 1.28%.
IGR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.04%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- -8.16%
- 1 год
- -0.94%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- 5.26%
CREMX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGR и CREMX
IGR берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии CREMX в 5.16%.
Доходность на риск
IGR vs. CREMX — Ранг доходности на риск
IGR
CREMX
Сравнение IGR c CREMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGR | CREMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 9.78 | -9.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.09 | 12.29 | -12.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 11.91 | -10.90 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 12.82 | -12.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 85.27 | -85.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGR | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 9.78 | -9.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 7.88 | -7.72 |
Корреляция
Корреляция между IGR и CREMX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGR и CREMX
Дивидендная доходность IGR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.40%, что больше доходности CREMX в 6.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGR CBRE Global Real Estate Income Fund | 16.40% | 16.44% | 14.97% | 15.38% | 12.22% | 6.13% | 8.72% | 7.48% | 9.74% | 7.58% | 8.84% | 7.46% |
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 6.69% | 7.38% | 7.64% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGR и CREMX
Максимальная просадка IGR за все время составила -87.17%, что больше максимальной просадки CREMX в -0.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGR и CREMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGR | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.17% | -0.71% | -86.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -0.55% | -15.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.15% | -0.55% | -16.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.60% | -0.02% | -24.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.69% | 0.08% | +6.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGR и CREMX
CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что IGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CREMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGR | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 0.59% | +7.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.90% | 0.65% | +13.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.02% | 0.89% | +21.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.64% | 0.96% | +23.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.38% | 0.96% | +23.42% |