PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGNAX с GRHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGNAX с GRHIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Natural Resources Fund (IGNAX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX).

IGNAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г.. GRHIX управляется Goehring & Rozencwajg. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности IGNAX и GRHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Natural Resources Fund (IGNAX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGNAX и GRHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGNAX
Delaware Ivy Natural Resources Fund		18.54%38.01%-0.56%1.26%17.52%26.06%-12.38%9.24%-23.79%1.69%
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund		19.96%61.65%-1.51%16.61%16.38%62.15%-2.74%0.01%-30.03%-0.96%

Доходность по периодам

С начала года, IGNAX показывает доходность 18.54%, что значительно ниже, чем у GRHIX с доходностью 19.96%.

IGNAX

1 день
-0.16%
1 месяц
1.63%
С начала года
18.54%
6 месяцев
26.81%
1 год
59.53%
3 года*
18.45%
5 лет*
16.64%
10 лет*
8.45%

GRHIX

1 день
-1.13%
1 месяц
-0.97%
С начала года
19.96%
6 месяцев
29.24%
1 год
87.79%
3 года*
30.40%
5 лет*
26.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Natural Resources Fund

Goehring & Rozencwajg Resources Fund

Часто сравнивают с IGNAX:
IGNAX с AIFRXIGNAX с JEEIXIGNAX с DEMAXIGNAX с NMFIXIGNAX с PGJZXIGNAX с DEVLXIGNAX с VASVX
Часто сравнивают с GRHIX:
GRHIX с VCMDXGRHIX с ^GSPCGRHIX с FKRCXGRHIX с SPYGRHIX с VADGXGRHIX с QQQGRHIX с FSELX

Сравнение комиссий IGNAX и GRHIX

IGNAX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии GRHIX в 0.92%.

IGNAX
Delaware Ivy Natural Resources Fund
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund

Доходность на риск

IGNAX vs. GRHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGNAX
Ранг доходности на риск IGNAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGNAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGNAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGNAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGNAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGNAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
GRHIX
Ранг доходности на риск GRHIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRHIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRHIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRHIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRHIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRHIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGNAX c GRHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Natural Resources Fund (IGNAX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGNAXGRHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.75

3.01

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.29

3.39

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.49

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.97

5.51

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.30

20.38

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGNAX vs. GRHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGNAX на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRHIX равному 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGNAX и GRHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGNAXGRHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

3.01

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.89

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.40

-0.19

Корреляция

Корреляция между IGNAX и GRHIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGNAX и GRHIX

IGNAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GRHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
IGNAX
Delaware Ivy Natural Resources Fund		0.00%0.00%5.68%1.94%2.02%2.30%0.29%1.75%0.00%0.00%0.06%
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund		2.83%3.39%4.02%3.19%1.21%3.25%2.03%0.57%1.18%0.51%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGNAX и GRHIX

Максимальная просадка IGNAX за все время составила -77.49%, что больше максимальной просадки GRHIX в -70.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGNAX и GRHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IGNAXGRHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.49%

-70.61%

-6.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-11.74%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.79%

-31.47%

+6.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.38%

-5.11%

-4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.83%

-18.47%

-17.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

4.35%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IGNAX и GRHIX

Текущая волатильность для Delaware Ivy Natural Resources Fund (IGNAX) составляет 4.70%, в то время как у Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что IGNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGNAXGRHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

6.89%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

21.03%

-6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.32%

29.29%

-6.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

29.49%

-7.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.58%

29.67%

-7.09%