Сравнение IGM с MOB
IGM (iShares Expanded Tech Sector ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Sector Index, while MOB (Mobilicom Limited American Depositary Shares) is a stock. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IGM и MOB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGM показывает доходность 23.42%, что значительно выше, чем у MOB с доходностью 2.30%.
IGM
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- 23.42%
- 6 месяцев
- 23.24%
- 1 год
- 50.68%
- 3 года*
- 35.37%
- 5 лет*
- 20.09%
- 10 лет*
- 24.57%
MOB
- 1 день
- 6.85%
- 1 месяц
- 5.94%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- -11.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGM и MOB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 23.42% | -2.67% |
MOB Mobilicom Limited American Depositary Shares | 2.30% | -25.52% |
Correlation
The correlation between IGM and MOB is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGM vs. MOB — Ранг доходности на риск
IGM
MOB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IGM c MOB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Mobilicom Limited American Depositary Shares (MOB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGM | MOB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.06 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGM и MOB
Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что больше максимальной просадки MOB в -50.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и MOB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGM | MOB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.59% | -50.00% | -15.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.80% | -32.61% | +25.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.22% | -29.98% | +14.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IGM и MOB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGM | MOB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.98% | 112.49% | -90.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.91% | 112.49% | -86.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.66% | 112.49% | -87.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGM и MOB
Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как MOB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.13% | 0.17% | 0.22% | 0.33% | 0.66% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% |
MOB Mobilicom Limited American Depositary Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGM and MOB have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IGM и MOB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор