Сравнение IGM.TO с AZN
IGM.TO (IGM Financial Inc.) and AZN (AstraZeneca PLC) are both stocks. IGM.TO operates in Asset Management (Financial Services), while AZN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, IGM.TO returned 14.73%/yr vs 17.04%/yr for AZN. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IGM.TO и AZN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGM.TO торгуется в CAD, в то время как AZN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AZN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGM.TO показывает доходность 31.42%, что значительно выше, чем у AZN с доходностью 3.75%. За последние 10 лет акции IGM.TO уступали акциям AZN по среднегодовой доходности: 14.73% против 17.04% соответственно.
IGM.TO
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- 31.42%
- 6 месяцев
- 40.57%
- 1 год
- 91.33%
- 3 года*
- 33.24%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- 14.73%
AZN
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 2.44%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 5.00%
- 1 год
- 31.58%
- 3 года*
- 11.50%
- 5 лет*
- 15.03%
- 10 лет*
- 17.04%
Сравнение доходности по годам IGM.TO и AZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGM.TO IGM Financial Inc. | 31.42% | 40.97% | 38.86% | -1.67% | -12.00% | 39.16% | -0.02% | 27.73% | -25.10% | 22.04% |
AZN AstraZeneca PLC | 3.75% | 36.76% | 7.80% | -0.97% | 26.69% | 19.60% | 0.67% | 30.09% | 23.44% | 24.09% |
Correlation
The correlation between IGM.TO and AZN is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
IGM.TO:
CA$18.97B
AZN:
$286.33B
IGM.TO:
CA$4.86
AZN:
$6.66
IGM.TO:
16.55
AZN:
27.56
IGM.TO:
3.09
AZN:
0.04
IGM.TO:
4.96
AZN:
4.74
IGM.TO:
2.11
AZN:
6.05
IGM.TO:
CA$3.84B
AZN:
$60.44B
IGM.TO:
CA$1.57B
AZN:
$49.37B
IGM.TO:
CA$1.66B
AZN:
$20.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGM.TO vs. AZN — Ранг доходности на риск
IGM.TO
AZN
Сравнение IGM.TO c AZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IGM Financial Inc. (IGM.TO) и AstraZeneca PLC (AZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGM.TO | AZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.23 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.54 | 2.21 | +6.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.42 | 5.50 | +31.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGM.TO | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08 | 1.23 | +2.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.61 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.66 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.43 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок IGM.TO и AZN
Максимальная просадка IGM.TO за все время составила -51.72%, примерно равная максимальной просадке AZN в -49.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM.TO и AZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGM.TO | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.72% | -49.50% | -2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | -14.39% | +3.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.61% | -25.38% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.58% | -25.38% | -7.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.65% | -26.18% | -21.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -10.24% | +9.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.11% | -13.30% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 5.77% | -3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGM.TO и AZN
Текущая волатильность для IGM Financial Inc. (IGM.TO) составляет 5.70%, в то время как у AstraZeneca PLC (AZN) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что IGM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGM.TO | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 7.48% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.96% | 17.93% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 25.95% | -3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 24.83% | -3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.45% | 25.75% | -3.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGM.TO и AZN
Дивидендная доходность IGM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности AZN в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 2.90% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
IGM.TO IGM Financial Inc. | 2.87% | 3.64% | 4.90% | 6.43% | 5.96% | 4.93% | 6.52% | 6.04% | 7.25% | 5.14% | 5.91% | 8.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IGM.TO и AZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IGM Financial Inc. и AstraZeneca PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IGM.TO и AZN
IGM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IGM Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 509.55M при выручке в 925.05M, что соответствует валовой рентабельности в 55.1%.
AZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.61B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
IGM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IGM Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в 330.21M при выручке в 925.05M, что соответствует операционной рентабельности 35.7%.
AZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 4.25B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
IGM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IGM Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в 283.82M при выручке в 925.05M, что соответствует чистой рентабельности 30.7%.
AZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 3.08B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
IGM.TO and AZN have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IGM.TO и AZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор