Сравнение IGLO.L с BNDW
IGLO.L (iShares Global Government Bond UCITS) and BNDW (Vanguard Total World Bond ETF) are both Global Bonds funds - IGLO.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR USD while BNDW tracks the Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGLO.L returned -3.35%/yr vs 0.19%/yr for BNDW. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGLO.L charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for BNDW.
Доходность
Сравнение доходности IGLO.L и BNDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGLO.L показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у BNDW с доходностью 0.24%.
IGLO.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 1.45%
- 5 лет*
- -3.35%
- 10 лет*
- -0.82%
BNDW
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 3.93%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGLO.L и BNDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLO.L iShares Global Government Bond UCITS | -1.63% | 7.14% | -3.65% | 4.00% | -17.69% | -6.89% | 9.38% | 5.53% | 1.17% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 0.24% | 5.02% | 2.42% | 7.18% | -12.88% | -2.10% | 6.22% | 8.37% | 1.21% |
Correlation
The correlation between IGLO.L and BNDW is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2018 г. | 0.65 |
The correlation between IGLO.L and BNDW has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLO.L vs. BNDW — Ранг доходности на риск
IGLO.L
BNDW
Сравнение IGLO.L c BNDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond UCITS (IGLO.L) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLO.L | BNDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.17 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.21 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 3.38 | -3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLO.L | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.97 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | 0.04 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.37 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок IGLO.L и BNDW
Максимальная просадка IGLO.L за все время составила -28.01%, что больше максимальной просадки BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLO.L и BNDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLO.L | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.01% | -17.22% | -10.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.28% | -2.70% | -1.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.93% | -4.27% | -3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.88% | -16.93% | -8.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.08% | -1.71% | -17.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -4.97% | -3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 0.96% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLO.L и BNDW
iShares Global Government Bond UCITS (IGLO.L) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что IGLO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLO.L | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 1.26% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.36% | 2.64% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.89% | 3.36% | +2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.46% | 5.21% | +2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.66% | 4.90% | +1.76% |
Сравнение комиссий IGLO.L и BNDW
IGLO.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BNDW в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLO.L и BNDW
Дивидендная доходность IGLO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности BNDW в 4.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.22% | 4.12% | 3.90% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGLO.L iShares Global Government Bond UCITS | 3.09% | 2.86% | 2.51% | 1.47% | 0.78% | 0.63% | 0.99% | 1.21% | 1.07% | 0.93% | 1.09% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
IGLO.L and BNDW have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNDW is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDW is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for IGLO.L.
IGLO.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD, while BNDW tracks Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for IGLO.L and 0.05% for BNDW.
Подберите оптимальное распределение для IGLO.L и BNDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор