Сравнение IGLN.L с IESU.L
IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and IESU.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while IESU.L is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGLN.L returned 11.46%/yr vs 8.78%/yr for IESU.L. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. IGLN.L charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for IESU.L.
Доходность
Сравнение доходности IGLN.L и IESU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGLN.L торгуется в USD, в то время как IESU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IESU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGLN.L показывает доходность -6.99%, что значительно ниже, чем у IESU.L с доходностью 28.54%. За последние 10 лет акции IGLN.L превзошли акции IESU.L по среднегодовой доходности: 11.46% против 8.78% соответственно.
IGLN.L
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -7.99%
- 6 месяцев
- -12.72%
- С начала года
- -6.99%
- 1 год
- 20.04%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 11.46%
IESU.L
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 6.06%
- 6 месяцев
- 21.20%
- С начала года
- 28.54%
- 1 год
- 36.33%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 22.27%
- 10 лет*
- 8.78%
Сравнение доходности по годам IGLN.L и IESU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | -6.99% | 64.93% | 26.14% | 13.44% | -0.09% | -4.03% | 24.16% | 18.30% | -1.33% | 11.69% |
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 28.54% | 9.98% | 3.69% | -1.00% | 63.91% | 52.43% | -33.64% | 9.60% | -18.29% | -1.45% |
Correlation
The correlation between IGLN.L and IESU.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.00 |
The correlation between IGLN.L and IESU.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLN.L vs. IESU.L — Ранг доходности на риск
IGLN.L
IESU.L
Сравнение IGLN.L c IESU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGLN.L | IESU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.26 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 2.21 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 5.65 | -3.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGLN.L и IESU.L
Максимальная просадка IGLN.L за все время составила -45.25%, что меньше максимальной просадки IESU.L в -72.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLN.L и IESU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLN.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.25% | -72.57% | +27.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.39% | -16.37% | -8.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.39% | -22.55% | -1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.39% | -27.74% | +3.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.39% | -66.85% | +42.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.36% | -8.87% | -15.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.73% | -24.88% | +5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.21% | 6.42% | +3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLN.L и IESU.L
iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) имеют волатильность 7.02% и 6.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLN.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 6.97% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.03% | 21.03% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.37% | 23.89% | +2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.78% | 29.47% | -11.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.74% | 29.81% | -14.07% |
Сравнение комиссий IGLN.L и IESU.L
IGLN.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IESU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLN.L и IESU.L
Ни IGLN.L, ни IESU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IGLN.L and IESU.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for IESU.L.
IGLN.L is categorized as Gold, while IESU.L is Energy Equities. IGLN.L tracks LBMA Gold Price, while IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. Their fees differ too: 0.12% for IGLN.L and 0.15% for IESU.L.
Подберите оптимальное распределение для IGLN.L и IESU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор