PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGLN.L с IESU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IGLN.L и IESU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IGLN.L торгуется в USD, в то время как IESU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IESU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGLN.L показывает доходность -6.99%, что значительно ниже, чем у IESU.L с доходностью 28.54%. За последние 10 лет акции IGLN.L превзошли акции IESU.L по среднегодовой доходности: 11.46% против 8.78% соответственно.


IGLN.L

1 день
-0.10%
1 месяц
-7.99%
6 месяцев
-12.72%
С начала года
-6.99%
1 год
20.04%
3 года*
26.35%
5 лет*
17.08%
10 лет*
11.46%

IESU.L

1 день
0.85%
1 месяц
6.06%
6 месяцев
21.20%
С начала года
28.54%
1 год
36.33%
3 года*
14.63%
5 лет*
22.27%
10 лет*
8.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGLN.L и IESU.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGLN.L
iShares Physical Gold ETC
-6.99%64.93%26.14%13.44%-0.09%-4.03%24.16%18.30%-1.33%11.69%
IESU.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)
28.54%9.98%3.69%-1.00%63.91%52.43%-33.64%9.60%-18.29%-1.45%

Correlation

The correlation between IGLN.L and IESU.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г.

0.00

The correlation between IGLN.L and IESU.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Physical Gold ETC

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

IGLN.L vs. IESU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGLN.L
Ранг доходности на риск IGLN.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLN.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLN.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLN.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLN.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLN.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина

IESU.L
Ранг доходности на риск IESU.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESU.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESU.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESU.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESU.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESU.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLN.L c IESU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IGLN.LIESU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.26

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

2.21

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.96

5.65

-3.69

IGLN.L vs. IESU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLN.L на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа IESU.L равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLN.L и IESU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGLN.L и IESU.L

Максимальная просадка IGLN.L за все время составила -45.25%, что меньше максимальной просадки IESU.L в -72.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLN.L и IESU.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IGLN.LIESU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.25%

-72.57%

+27.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.39%

-16.37%

-8.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.39%

-22.55%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.39%

-27.74%

+3.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.39%

-66.85%

+42.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.36%

-8.87%

-15.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.73%

-24.88%

+5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.21%

6.42%

+3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLN.L и IESU.L

iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) имеют волатильность 7.02% и 6.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IGLN.LIESU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

6.97%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.03%

21.03%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.37%

23.89%

+2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

29.47%

-11.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

29.81%

-14.07%

Сравнение комиссий IGLN.L и IESU.L

IGLN.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IESU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLN.L и IESU.L

Ни IGLN.L, ни IESU.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


IGLN.L and IESU.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for IESU.L.

IGLN.L is categorized as Gold, while IESU.L is Energy Equities. IGLN.L tracks LBMA Gold Price, while IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. Their fees differ too: 0.12% for IGLN.L and 0.15% for IESU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGLN.L и IESU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор