Сравнение IGLH.L с CSP1.L
IGLH.L (iShares Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IGLH.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGLH.L returned -1.19%/yr vs 14.79%/yr for CSP1.L. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. IGLH.L charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for CSP1.L.
Доходность
Сравнение доходности IGLH.L и CSP1.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGLH.L торгуется в GBP, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGLH.L показывает доходность 2.22%, что значительно ниже, чем у CSP1.L с доходностью 9.86%.
IGLH.L
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 2.22%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 1.44%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- -1.19%
- 10 лет*
- —
CSP1.L
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 9.86%
- 6 месяцев
- 9.21%
- 1 год
- 28.18%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- 16.04%
Сравнение доходности по годам IGLH.L и CSP1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLH.L iShares Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 2.22% | 0.70% | 0.62% | 4.79% | -13.58% | -2.41% | 5.04% | 5.45% | 1.12% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 9.86% | 9.37% | 27.35% | 19.79% | -9.05% | 31.07% | 13.65% | 26.42% | 2.45% |
Correlation
The correlation between IGLH.L and CSP1.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2018 г. | -0.06 |
The correlation between IGLH.L and CSP1.L shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLH.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск
IGLH.L
CSP1.L
Сравнение IGLH.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IGLH.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLH.L | CSP1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.49 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 3.94 | -3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.19 | 14.50 | -13.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLH.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 2.64 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.74 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.03 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок IGLH.L и CSP1.L
Максимальная просадка IGLH.L за все время составила -18.42%, что меньше максимальной просадки CSP1.L в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLH.L и CSP1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLH.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.42% | -25.48% | +7.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | -7.12% | +3.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.58% | -20.77% | +16.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.83% | -20.77% | +3.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.55% | -0.86% | -8.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -3.65% | -3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 1.94% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLH.L и CSP1.L
Текущая волатильность для iShares Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IGLH.L) составляет 1.53%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что IGLH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLH.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 2.65% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.92% | 7.19% | -2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.51% | 10.65% | -5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.62% | 19.99% | -14.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.92% | 18.43% | -13.51% |
Сравнение комиссий IGLH.L и CSP1.L
IGLH.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLH.L и CSP1.L
Дивидендная доходность IGLH.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, тогда как CSP1.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGLH.L iShares Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 2.99% | 2.91% | 2.33% | 1.40% | 0.73% | 0.55% | 0.97% | 1.19% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
IGLH.L and CSP1.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for IGLH.L.
IGLH.L is categorized as Global Bonds, while CSP1.L is S&P 500. IGLH.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while CSP1.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.25% for IGLH.L and 0.07% for CSP1.L.
Подберите оптимальное распределение для IGLH.L и CSP1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор