Сравнение IGLH.L с AGGU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IGLH.L) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L).
IGLH.L и AGGU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGLH.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Фонд был запущен 20 мар. 2018 г.. AGGU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 21 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGLH.L и AGGU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGLH.L и AGGU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLH.L iShares Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 2.50% | 0.63% | 0.79% | 4.70% | -13.61% | -2.47% | 5.04% | 5.48% | 0.88% |
AGGU.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 1.41% | -2.74% | 5.26% | 1.37% | -1.01% | -0.88% | 2.06% | 4.04% | 13.07% |
Разные валюты инструментов
IGLH.L торгуется в GBP, в то время как AGGU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGGU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGLH.L показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у AGGU.L с доходностью 1.41%.
IGLH.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 1.83%
- 3 года*
- 1.95%
- 5 лет*
- -1.12%
- 10 лет*
- —
AGGU.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 0.79%
- 3 года*
- 1.45%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGLH.L и AGGU.L
IGLH.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AGGU.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IGLH.L vs. AGGU.L — Ранг доходности на риск
IGLH.L
AGGU.L
Сравнение IGLH.L c AGGU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IGLH.L) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLH.L | AGGU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.11 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 0.21 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.02 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 0.21 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 0.36 | +1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLH.L | AGGU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.11 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.16 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.20 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между IGLH.L и AGGU.L составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLH.L и AGGU.L
Дивидендная доходность IGLH.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, тогда как AGGU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLH.L iShares Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 2.98% | 2.91% | 2.33% | 1.40% | 0.73% | 0.55% | 0.97% | 1.19% | 0.32% |
AGGU.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGLH.L и AGGU.L
Максимальная просадка IGLH.L за все время составила -18.45%, что больше максимальной просадки AGGU.L в -17.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLH.L и AGGU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGLH.L | AGGU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.45% | -15.55% | -2.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | -2.25% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.90% | -15.20% | -1.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.32% | -1.61% | -7.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.32% | -3.95% | -3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 0.71% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLH.L и AGGU.L
Текущая волатильность для iShares Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IGLH.L) составляет 1.40%, в то время как у iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L) волатильность равна 2.64%. Это указывает на то, что IGLH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGGU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGLH.L | AGGU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 2.64% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.62% | 4.98% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.79% | 7.28% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.38% | 8.72% | -3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.75% | 9.09% | -4.34% |