Сравнение IGLH.L с SGLO.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IGLH.L) и iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (SGLO.L).
IGLH.L и SGLO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGLH.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Фонд был запущен 20 мар. 2018 г.. SGLO.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 6 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGLH.L или SGLO.L.
Основные характеристики
| IGLH.L | SGLO.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.03% | -0.23% |
| Дох-ть за 1 год | 7.87% | 3.07% |
| Дох-ть за 3 года | -2.58% | -3.40% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.14% | -3.00% |
| Коэф-т Шарпа | 1.48 | 0.47 |
| Дневная вол-ть | 5.20% | 6.09% |
| Макс. просадка | -18.45% | -25.54% |
| Текущая просадка | -10.14% | -21.58% |
Корреляция
Корреляция между IGLH.L и SGLO.L составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IGLH.L и SGLO.L
С начала года, IGLH.L показывает доходность 3.03%, что значительно выше, чем у SGLO.L с доходностью -0.23%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGLH.L и SGLO.L
IGLH.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SGLO.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGLH.L c SGLO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IGLH.L) и iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (SGLO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLH.L и SGLO.L
Дивидендная доходность IGLH.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности SGLO.L в 3.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLH.L iShares Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 2.28% | 1.40% | 0.73% | 0.55% | 0.97% | 1.19% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGLO.L iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.12% | 1.88% | 0.95% | 0.84% | 1.35% | 1.59% | 1.37% | 1.26% | 1.34% | 0.89% | 2.37% | 2.30% |
Просадки
Сравнение просадок IGLH.L и SGLO.L
Максимальная просадка IGLH.L за все время составила -18.45%, что меньше максимальной просадки SGLO.L в -25.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLH.L и SGLO.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGLH.L и SGLO.L
iShares Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IGLH.L) и iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (SGLO.L) имеют волатильность 2.24% и 2.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.