Сравнение IGLH.L с AEGG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IGLH.L) и iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (AEGG.L).
IGLH.L и AEGG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGLH.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Фонд был запущен 20 мар. 2018 г.. AEGG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Фонд был запущен 3 дек. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGLH.L и AEGG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGLH.L и AEGG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IGLH.L iShares Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 2.50% | 0.63% | 0.79% | 4.70% | -13.61% | -1.03% |
AEGG.L iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | -0.07% | 4.36% | 3.07% | 5.65% | -12.74% | -0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, IGLH.L показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у AEGG.L с доходностью -0.07%.
IGLH.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 1.83%
- 3 года*
- 1.95%
- 5 лет*
- -1.12%
- 10 лет*
- —
AEGG.L
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 3.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGLH.L и AEGG.L
IGLH.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AEGG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IGLH.L vs. AEGG.L — Ранг доходности на риск
IGLH.L
AEGG.L
Сравнение IGLH.L c AEGG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IGLH.L) и iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (AEGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLH.L | AEGG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 1.02 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 1.51 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.18 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.26 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 4.50 | -2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLH.L | AEGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 1.02 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | -0.08 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между IGLH.L и AEGG.L составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLH.L и AEGG.L
Дивидендная доходность IGLH.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, тогда как AEGG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLH.L iShares Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 2.98% | 2.91% | 2.33% | 1.40% | 0.73% | 0.55% | 0.97% | 1.19% | 0.32% |
AEGG.L iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGLH.L и AEGG.L
Максимальная просадка IGLH.L за все время составила -18.45%, что больше максимальной просадки AEGG.L в -15.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLH.L и AEGG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGLH.L | AEGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.45% | -15.75% | -2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | -2.38% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.32% | -1.91% | -7.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.32% | -7.77% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 0.67% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLH.L и AEGG.L
iShares Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IGLH.L) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (AEGG.L) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что IGLH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGLH.L | AEGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 1.19% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.62% | 1.91% | +2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.79% | 3.15% | +2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.38% | 4.60% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.75% | 4.60% | +0.15% |