PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGLH.L с FGOV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGLH.L и FGOV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IGLH.L) и First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist (FGOV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGLH.L и FGOV.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
IGLH.L
iShares Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
2.50%0.63%0.79%4.70%-13.61%-2.47%0.26%
FGOV.L
First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist
0.05%5.31%3.51%6.01%-7.49%-6.11%0.70%
Разные валюты инструментов

IGLH.L торгуется в GBP, в то время как FGOV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FGOV.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGLH.L показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у FGOV.L с доходностью 0.05%.


IGLH.L

1 день
0.01%
1 месяц
-1.06%
С начала года
2.50%
6 месяцев
0.26%
1 год
1.83%
3 года*
1.95%
5 лет*
-1.12%
10 лет*

FGOV.L

1 день
0.15%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.05%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.39%
3 года*
4.28%
5 лет*
0.67%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IGLH.L и FGOV.L

IGLH.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FGOV.L в 0.45%.


Доходность на риск

IGLH.L vs. FGOV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGLH.L
Ранг доходности на риск IGLH.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLH.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLH.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLH.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLH.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLH.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина

FGOV.L
Ранг доходности на риск FGOV.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGOV.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGOV.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGOV.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGOV.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGOV.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLH.L c FGOV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IGLH.L) и First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist (FGOV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGLH.LFGOV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

2.58

-2.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

3.66

-3.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.56

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

2.43

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.68

10.76

-9.07

IGLH.L vs. FGOV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLH.L на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа FGOV.L равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLH.L и FGOV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGLH.LFGOV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

2.58

-2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.20

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.06

0.00

Корреляция

Корреляция между IGLH.L и FGOV.L составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLH.L и FGOV.L

Дивидендная доходность IGLH.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности FGOV.L в 3.11%


TTM20252024202320222021202020192018
IGLH.L
iShares Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
2.98%2.91%2.33%1.40%0.73%0.55%0.97%1.19%0.32%
FGOV.L
First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist
3.11%2.82%2.27%1.86%1.01%1.20%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGLH.L и FGOV.L

Максимальная просадка IGLH.L за все время составила -18.45%, что больше максимальной просадки FGOV.L в -14.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLH.L и FGOV.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IGLH.LFGOV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.45%

-14.18%

-4.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.39%

-1.74%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.90%

-11.99%

-4.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.32%

-1.40%

-7.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-6.21%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

0.39%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLH.L и FGOV.L

iShares Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IGLH.L) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist (FGOV.L) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что IGLH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGOV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGLH.LFGOV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

0.83%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.62%

1.13%

+3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.79%

1.70%

+4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

3.28%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.75%

3.19%

+1.56%