Сравнение IGLH.L с FGOV.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IGLH.L) и First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist (FGOV.L).
IGLH.L и FGOV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGLH.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Фонд был запущен 20 мар. 2018 г.. FGOV.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Фонд был запущен 1 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGLH.L и FGOV.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGLH.L и FGOV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLH.L iShares Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 2.50% | 0.63% | 0.79% | 4.70% | -13.61% | -2.47% | 0.26% |
FGOV.L First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist | 0.05% | 5.31% | 3.51% | 6.01% | -7.49% | -6.11% | 0.70% |
Разные валюты инструментов
IGLH.L торгуется в GBP, в то время как FGOV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FGOV.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGLH.L показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у FGOV.L с доходностью 0.05%.
IGLH.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 1.83%
- 3 года*
- 1.95%
- 5 лет*
- -1.12%
- 10 лет*
- —
FGOV.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 4.28%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGLH.L и FGOV.L
IGLH.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FGOV.L в 0.45%.
Доходность на риск
IGLH.L vs. FGOV.L — Ранг доходности на риск
IGLH.L
FGOV.L
Сравнение IGLH.L c FGOV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IGLH.L) и First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist (FGOV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLH.L | FGOV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 2.58 | -2.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 3.66 | -3.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.56 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 2.43 | -1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 10.76 | -9.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLH.L | FGOV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 2.58 | -2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.20 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.06 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между IGLH.L и FGOV.L составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLH.L и FGOV.L
Дивидендная доходность IGLH.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности FGOV.L в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLH.L iShares Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 2.98% | 2.91% | 2.33% | 1.40% | 0.73% | 0.55% | 0.97% | 1.19% | 0.32% |
FGOV.L First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist | 3.11% | 2.82% | 2.27% | 1.86% | 1.01% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGLH.L и FGOV.L
Максимальная просадка IGLH.L за все время составила -18.45%, что больше максимальной просадки FGOV.L в -14.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLH.L и FGOV.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGLH.L | FGOV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.45% | -14.18% | -4.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | -1.74% | -1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.90% | -11.99% | -4.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.32% | -1.40% | -7.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.32% | -6.21% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 0.39% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLH.L и FGOV.L
iShares Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IGLH.L) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist (FGOV.L) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что IGLH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGOV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGLH.L | FGOV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 0.83% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.62% | 1.13% | +3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.79% | 1.70% | +4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.38% | 3.28% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.75% | 3.19% | +1.56% |