Сравнение IGLH.L с DFGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IGLH.L) и Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF (DFGX).
IGLH.L и DFGX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGLH.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Фонд был запущен 20 мар. 2018 г.. DFGX - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IGLH.L и DFGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGLH.L и DFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IGLH.L iShares Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 2.50% | 0.63% | 0.79% | 4.57% |
DFGX Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF | 1.56% | -3.91% | 5.56% | 1.27% |
Разные валюты инструментов
IGLH.L торгуется в GBP, в то время как DFGX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFGX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGLH.L показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у DFGX с доходностью 1.56%.
IGLH.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 1.83%
- 3 года*
- 1.95%
- 5 лет*
- -1.12%
- 10 лет*
- —
DFGX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 0.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGLH.L и DFGX
IGLH.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DFGX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IGLH.L vs. DFGX — Ранг доходности на риск
IGLH.L
DFGX
Сравнение IGLH.L c DFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IGLH.L) и Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF (DFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLH.L | DFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.07 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 0.14 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.02 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 0.13 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 0.28 | +1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLH.L | DFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.07 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.24 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между IGLH.L и DFGX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLH.L и DFGX
Дивидендная доходность IGLH.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности DFGX в 2.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLH.L iShares Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 2.98% | 2.91% | 2.33% | 1.40% | 0.73% | 0.55% | 0.97% | 1.19% | 0.32% |
DFGX Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF | 2.78% | 2.84% | 4.61% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGLH.L и DFGX
Максимальная просадка IGLH.L за все время составила -18.45%, что больше максимальной просадки DFGX в -9.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLH.L и DFGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGLH.L | DFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.45% | -3.32% | -15.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | -3.32% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.32% | -2.21% | -7.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.32% | -0.70% | -6.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 0.86% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLH.L и DFGX
Текущая волатильность для iShares Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IGLH.L) составляет 1.40%, в то время как у Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF (DFGX) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что IGLH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGLH.L | DFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 2.56% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.62% | 5.00% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.79% | 7.44% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.38% | 7.40% | -2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.75% | 7.40% | -2.65% |