PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGLGX с CSUAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGLGX с CSUAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Global Equity Fund (IGLGX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX).

IGLGX управляется Columbia. Фонд был запущен 28 мая 1990 г.. CSUAX - это пассивный фонд от Cohen & Steers, который отслеживает доходность FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index. Фонд был запущен 28 авг. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности IGLGX и CSUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Global Equity Fund (IGLGX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGLGX и CSUAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGLGX
Columbia Select Global Equity Fund		-2.71%17.39%17.49%24.47%-28.14%23.11%26.62%34.96%-1.70%32.23%
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		8.35%14.30%8.30%2.09%-5.20%16.24%-1.65%24.26%-5.83%17.99%

Доходность по периодам

С начала года, IGLGX показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у CSUAX с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции IGLGX превзошли акции CSUAX по среднегодовой доходности: 12.41% против 7.48% соответственно.

IGLGX

1 день
3.69%
1 месяц
-7.18%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-0.85%
1 год
16.73%
3 года*
15.29%
5 лет*
7.26%
10 лет*
12.41%

CSUAX

1 день
0.34%
1 месяц
-4.10%
С начала года
8.35%
6 месяцев
8.97%
1 год
17.35%
3 года*
10.78%
5 лет*
7.79%
10 лет*
7.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Global Equity Fund

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A

Часто сравнивают с IGLGX:
IGLGX с FSPGXIGLGX с CSP1.LIGLGX с GLDIGLGX с CBALXIGLGX с ARTHXIGLGX с CMTFXIGLGX с COSZX
Часто сравнивают с CSUAX:
CSUAX с GCCHXCSUAX с MVGIXCSUAX с APFDXCSUAX с FGIAXCSUAX с MEGICSUAX с LPXZXCSUAX с PORTX

Сравнение комиссий IGLGX и CSUAX

IGLGX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии CSUAX в 1.22%.

IGLGX
Columbia Select Global Equity Fund
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A

Доходность на риск

IGLGX vs. CSUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGLGX
Ранг доходности на риск IGLGX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLGX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLGX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLGX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLGX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
CSUAX
Ранг доходности на риск CSUAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLGX c CSUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Global Equity Fund (IGLGX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGLGXCSUAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.63

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.17

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.32

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

2.36

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.32

10.32

-5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGLGX vs. CSUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLGX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа CSUAX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLGX и CSUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGLGXCSUAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.63

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.61

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.50

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.55

-0.15

Корреляция

Корреляция между IGLGX и CSUAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLGX и CSUAX

Дивидендная доходность IGLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что больше доходности CSUAX в 7.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGLGX
Columbia Select Global Equity Fund		9.52%9.26%6.61%4.42%0.00%9.10%8.52%2.98%11.20%0.42%0.00%0.01%
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		7.46%8.09%2.23%2.17%3.55%2.95%1.30%1.52%2.08%5.00%2.04%6.20%

Просадки

Сравнение просадок IGLGX и CSUAX

Максимальная просадка IGLGX за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки CSUAX в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLGX и CSUAX.

Загрузка...

Показатели просадок

IGLGXCSUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-52.20%

-7.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-7.98%

-4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.73%

-20.45%

-15.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.73%

-35.05%

-0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.52%

-4.38%

-5.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.69%

-8.49%

-6.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

1.83%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLGX и CSUAX

Columbia Select Global Equity Fund (IGLGX) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что IGLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGLGXCSUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

3.26%

+5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

6.89%

+6.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.76%

11.48%

+8.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

12.89%

+5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.51%

14.89%

+3.62%