PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGLD.DE с IGLN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGLD.DE с IGLN.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGLD.DE (iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC) and IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - IGLD.DE is a Precious Metals fund tracking the Gold (EUR Hedged), while IGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 3 years, IGLD.DE returned 28.49%/yr vs 28.05%/yr for IGLN.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IGLD.DE и IGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IGLD.DE торгуется в EUR, в то время как IGLN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLN.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGLD.DE показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у IGLN.L с доходностью 4.89%.

IGLD.DE

1 день
0.70%
1 месяц
-4.88%
С начала года
0.35%
6 месяцев
4.58%
1 год
29.44%
3 года*
28.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

IGLN.L

1 день
0.55%
1 месяц
-3.64%
С начала года
4.89%
6 месяцев
6.26%
1 год
31.12%
3 года*
28.05%
5 лет*
19.72%
10 лет*
13.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGLD.DE и IGLN.L

2026 (YTD)2025202420232022
IGLD.DE
iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC		0.35%63.04%24.54%10.49%2.47%
IGLN.L
iShares Physical Gold ETC		4.89%45.35%34.47%10.04%-0.87%

Correlation

The correlation between IGLD.DE and IGLN.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2022 г.

0.82

The correlation between IGLD.DE and IGLN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC

iShares Physical Gold ETC

Часто сравнивают с IGLD.DE:
IGLD.DE с PPFB.DEIGLD.DE с IAUMIGLD.DE с GLDW.LIGLD.DE с GDXIGLD.DE с VUAA.DEIGLD.DE с SPYIGLD.DE с VOO
Часто сравнивают с IGLN.L:
IGLN.L с SGLN.LIGLN.L с GLDIGLN.L с XAUUSD=XIGLN.L с GBSP.LIGLN.L с XSFN.LIGLN.L с EGLN.LIGLN.L с SPY

Доходность на риск

IGLD.DE vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGLD.DE
Ранг доходности на риск IGLD.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
IGLN.L
Ранг доходности на риск IGLN.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLN.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLN.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLN.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLN.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLN.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLD.DE c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGLD.DEIGLN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.25

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
1.69

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

1.79

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.10

4.58

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGLD.DE vs. IGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLD.DE на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGLN.L равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLD.DE и IGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGLD.DEIGLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.25

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.18

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.56

+0.77

Просадки

Сравнение просадок IGLD.DE и IGLN.L

Максимальная просадка IGLD.DE за все время составила -17.62%, что меньше максимальной просадки IGLN.L в -36.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD.DE и IGLN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGLD.DEIGLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.62%

-36.98%

+19.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-16.82%

-0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-16.82%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.24%

-15.10%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-13.22%

+9.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.03%

6.56%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLD.DE и IGLN.L

iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) имеют волатильность 5.98% и 5.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGLD.DEIGLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

5.83%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.79%

21.16%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.80%

24.05%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

16.72%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

15.13%

+2.73%

Сравнение комиссий IGLD.DE и IGLN.L

И IGLD.DE, и IGLN.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLD.DE и IGLN.L

Ни IGLD.DE, ни IGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IGLD.DE and IGLN.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IGLD.DE and IGLN.L have the same expense ratio: 0.25% per year.

IGLD.DE is categorized as Precious Metals, while IGLN.L is Gold. IGLD.DE tracks Gold (EUR Hedged), while IGLN.L tracks LBMA Gold Price.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGLD.DE и IGLN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор