PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGLD.DE с IB01.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IGLD.DE и IB01.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IGLD.DE торгуется в EUR, в то время как IB01.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IB01.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGLD.DE показывает доходность -10.27%, что значительно ниже, чем у IB01.L с доходностью 4.63%.


IGLD.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-8.07%
6 месяцев
-13.92%
С начала года
-10.27%
1 год
16.81%
3 года*
23.39%
5 лет*
10 лет*

IB01.L

1 день
0.02%
1 месяц
0.82%
6 месяцев
3.19%
С начала года
4.63%
1 год
5.31%
3 года*
4.02%
5 лет*
3.95%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGLD.DE и IB01.L


2026 (YTD)2025202420232022
IGLD.DE
iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC
-10.27%63.04%24.54%10.49%-0.31%
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)
4.63%-8.05%12.19%1.78%-1.45%

Correlation

The correlation between IGLD.DE and IB01.L is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2022 г.

-0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC

iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

IGLD.DE vs. IB01.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGLD.DE
Ранг доходности на риск IGLD.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина

IB01.L
Ранг доходности на риск IB01.L: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IB01.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLD.DE c IB01.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IGLD.DEIB01.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.16

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

1.38

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.59

3.56

-1.97

IGLD.DE vs. IB01.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLD.DE на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IB01.L равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLD.DE и IB01.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGLD.DE и IB01.L

Максимальная просадка IGLD.DE за все время составила -25.14%, что больше максимальной просадки IB01.L в -13.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD.DE и IB01.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IGLD.DEIB01.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.14%

-13.53%

-11.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.14%

-3.83%

-21.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.14%

-11.53%

-13.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.10%

-4.95%

-20.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-5.97%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.58%

1.49%

+9.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLD.DE и IB01.L

iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что IGLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IGLD.DEIB01.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

1.14%

+5.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.98%

4.42%

+18.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.37%

6.12%

+20.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

7.57%

+10.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

7.34%

+10.98%

Сравнение комиссий IGLD.DE и IB01.L

IGLD.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IB01.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLD.DE и IB01.L

Ни IGLD.DE, ни IB01.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


IGLD.DE and IB01.L have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IB01.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IB01.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for IGLD.DE.

IGLD.DE is categorized as Gold, while IB01.L is Government Bonds. IGLD.DE tracks Gold (EUR Hedged), while IB01.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Their fees differ too: 0.25% for IGLD.DE and 0.07% for IB01.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGLD.DE и IB01.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор