Сравнение IGLD.DE с GLDI.L
IGLD.DE (iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC) and GLDI.L (IncomeShares Gold+ Yield ETP) are both exchange-traded funds - IGLD.DE is a Gold fund tracking the Gold (EUR Hedged), while GLDI.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. IGLD.DE is passively managed, while GLDI.L is actively managed. Over the past year, IGLD.DE returned 16.98% vs 13.53% for GLDI.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGLD.DE charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for GLDI.L.
Доходность
Сравнение доходности IGLD.DE и GLDI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGLD.DE торгуется в EUR, в то время как GLDI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDI.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGLD.DE показывает доходность -10.31%, что значительно ниже, чем у GLDI.L с доходностью -8.81%.
IGLD.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.35%
- С начала года
- -10.31%
- 6 месяцев
- -11.59%
- 1 год
- 16.98%
- 3 года*
- 24.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- -8.81%
- 6 месяцев
- -11.79%
- 1 год
- 13.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGLD.DE и GLDI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IGLD.DE iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC | -10.31% | 63.04% | 7.06% |
GLDI.L IncomeShares Gold+ Yield ETP | -8.81% | 37.50% | 8.70% |
Correlation
The correlation between IGLD.DE and GLDI.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2024 г. | 0.70 |
The correlation between IGLD.DE and GLDI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLD.DE vs. GLDI.L — Ранг доходности на риск
IGLD.DE
GLDI.L
Сравнение IGLD.DE c GLDI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) и IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGLD.DE | GLDI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 0.62 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 1.67 | +0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGLD.DE и GLDI.L
Максимальная просадка IGLD.DE за все время составила -25.14%, что больше максимальной просадки GLDI.L в -21.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD.DE и GLDI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLD.DE | GLDI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.14% | -21.59% | -3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.14% | -21.59% | -3.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.14% | -20.71% | -4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -3.99% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.71% | 8.08% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLD.DE и GLDI.L
iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что IGLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLD.DE | GLDI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 7.39% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.19% | 19.16% | +4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.98% | 22.14% | +3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.26% | 19.01% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 19.01% | -0.75% |
Сравнение комиссий IGLD.DE и GLDI.L
IGLD.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GLDI.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLD.DE и GLDI.L
IGLD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GLDI.L IncomeShares Gold+ Yield ETP | 6.81% | 6.28% | 0.50% |
IGLD.DE iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGLD.DE and GLDI.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGLD.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLD.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for GLDI.L.
IGLD.DE is categorized as Gold, while GLDI.L is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.25% for IGLD.DE and 0.35% for GLDI.L.
Подберите оптимальное распределение для IGLD.DE и GLDI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор