PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGLD.DE с GLDA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGLD.DE с GLDA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGLD.DE (iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC) and GLDA.DE (Amundi Physical Gold ETC (C)) are both Precious Metals funds - IGLD.DE tracks the Gold (EUR Hedged) while GLDA.DE tracks the Gold. Both are passively managed. Over the past 3 years, IGLD.DE returned 28.49%/yr vs 28.03%/yr for GLDA.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IGLD.DE charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for GLDA.DE.

Доходность

Сравнение доходности IGLD.DE и GLDA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) и Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGLD.DE показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у GLDA.DE с доходностью 2.73%.

IGLD.DE

1 день
0.70%
1 месяц
-2.47%
С начала года
0.35%
6 месяцев
4.61%
1 год
28.86%
3 года*
28.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

GLDA.DE

1 день
0.57%
1 месяц
-1.60%
С начала года
2.73%
6 месяцев
6.36%
1 год
30.16%
3 года*
28.03%
5 лет*
19.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGLD.DE и GLDA.DE

2026 (YTD)2025202420232022
IGLD.DE
iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC		0.35%63.04%24.54%10.49%2.47%
GLDA.DE
Amundi Physical Gold ETC (C)		2.73%48.99%34.24%9.40%-0.57%

Correlation

The correlation between IGLD.DE and GLDA.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2022 г.

0.86

The correlation between IGLD.DE and GLDA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC

Amundi Physical Gold ETC (C)

Часто сравнивают с IGLD.DE:
IGLD.DE с PPFB.DEIGLD.DE с IAUMIGLD.DE с GLDW.LIGLD.DE с GDXIGLD.DE с VUAA.DEIGLD.DE с SPYIGLD.DE с VOO
Часто сравнивают с GLDA.DE:
GLDA.DE с GLDGLDA.DE с PPFB.DEGLDA.DE с QQQMGLDA.DE с BRK-AGLDA.DE с IWDA.LGLDA.DE с XDWH.DEGLDA.DE с AMZN

Доходность на риск

IGLD.DE vs. GLDA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGLD.DE
Ранг доходности на риск IGLD.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
GLDA.DE
Ранг доходности на риск GLDA.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDA.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDA.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDA.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDA.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDA.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLD.DE c GLDA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) и Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGLD.DEGLDA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.30

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
1.75

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

1.82

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.10

4.60

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGLD.DE vs. GLDA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLD.DE на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDA.DE равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLD.DE и GLDA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGLD.DEGLDA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.30

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

1.10

+0.22

Просадки

Сравнение просадок IGLD.DE и GLDA.DE

Максимальная просадка IGLD.DE за все время составила -17.62%, примерно равная максимальной просадке GLDA.DE в -18.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD.DE и GLDA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGLD.DEGLDA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.62%

-18.34%

+0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-16.53%

-1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-16.53%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.24%

-15.01%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-5.75%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.03%

6.54%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLD.DE и GLDA.DE

iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.DE) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что IGLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGLD.DEGLDA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

5.11%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.79%

20.17%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.80%

23.11%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

16.05%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

15.85%

+2.01%

Сравнение комиссий IGLD.DE и GLDA.DE

IGLD.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GLDA.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLD.DE и GLDA.DE

Ни IGLD.DE, ни GLDA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, IGLD.DE and GLDA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, GLDA.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLDA.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for IGLD.DE.

IGLD.DE tracks Gold (EUR Hedged), while GLDA.DE tracks Gold. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for IGLD.DE and 0.12% for GLDA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGLD.DE и GLDA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор