PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGIL.L с IWQU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGIL.L с IWQU.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IGIL.L (iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc) and IWQU.L (iShares MSCI World Quality Factor UCITS) are both exchange-traded funds - IGIL.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index, while IWQU.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGIL.L returned 0.94%/yr vs 12.12%/yr for IWQU.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. IGIL.L charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for IWQU.L.

Доходность

Сравнение доходности IGIL.L и IWQU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGIL.L показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у IWQU.L с доходностью 7.51%. За последние 10 лет акции IGIL.L уступали акциям IWQU.L по среднегодовой доходности: 0.94% против 12.12% соответственно.

IGIL.L

1 день
-0.59%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.38%
6 месяцев
0.77%
1 год
3.17%
3 года*
3.06%
5 лет*
-2.38%
10 лет*
0.94%

IWQU.L

1 день
-0.89%
1 месяц
1.04%
С начала года
7.51%
6 месяцев
8.55%
1 год
19.67%
3 года*
17.97%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGIL.L и IWQU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGIL.L
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc		0.38%8.45%-2.93%5.08%-21.84%2.94%12.21%7.81%-4.02%8.44%
IWQU.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS		7.51%15.28%17.17%25.90%-19.26%23.70%14.95%29.64%-7.53%23.57%

Correlation

The correlation between IGIL.L and IWQU.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2014 г.

0.15

Over the past year, IGIL.L and IWQU.L have become more correlated (0.44) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc

iShares MSCI World Quality Factor UCITS

Часто сравнивают с IGIL.L:
IGIL.L с ITPA.LIGIL.L с GILI.LIGIL.L с GILE.LIGIL.L с XGIU.LIGIL.L с GILG.LIGIL.L с TIPG.LIGIL.L с TIP
Часто сравнивают с IWQU.L:
IWQU.L с XDEQ.LIWQU.L с IWDA.ASIWQU.L с VOOIWQU.L с IWVL.LIWQU.L с IWMO.MIIWQU.L с VTIWQU.L с IWVG.L

Доходность на риск

IGIL.L vs. IWQU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGIL.L
Ранг доходности на риск IGIL.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIL.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIL.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIL.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIL.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIL.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
IWQU.L
Ранг доходности на риск IWQU.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWQU.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWQU.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWQU.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWQU.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWQU.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGIL.L c IWQU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGIL.LIWQU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
1.71

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.79
2.65

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.31

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

2.30

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.55

9.50

-6.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGIL.L vs. IWQU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGIL.L на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа IWQU.L равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGIL.L и IWQU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGIL.LIWQU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

1.71

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.65

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.77

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.71

-0.53

Просадки

Сравнение просадок IGIL.L и IWQU.L

Максимальная просадка IGIL.L за все время составила -31.32%, что меньше максимальной просадки IWQU.L в -33.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIL.L и IWQU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGIL.LIWQU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.32%

-33.05%

+1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.44%

-8.53%

+5.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.48%

-16.09%

+7.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.32%

-27.70%

-3.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.32%

-33.05%

+1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.30%

-0.89%

-14.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-4.59%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

2.07%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности IGIL.L и IWQU.L

Текущая волатильность для iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) составляет 2.11%, в то время как у iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что IGIL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWQU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGIL.LIWQU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

2.97%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.63%

8.96%

-4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.19%

11.47%

-5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.64%

15.58%

-5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.91%

15.76%

-6.85%

Сравнение комиссий IGIL.L и IWQU.L

IGIL.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IWQU.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGIL.L и IWQU.L

Ни IGIL.L, ни IWQU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IGIL.L and IWQU.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IGIL.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IGIL.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for IWQU.L.

IGIL.L is categorized as Inflation-Protected Bonds, while IWQU.L is Global Equities. IGIL.L tracks Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index, while IWQU.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.20% for IGIL.L and 0.30% for IWQU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGIL.L и IWQU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор