Сравнение IGHY.L с ISAC.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IGHY.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L).
IGHY.L и ISAC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGHY.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD. Фонд был запущен 13 нояб. 2012 г.. ISAC.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Index. Фонд был запущен 21 окт. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGHY.L и ISAC.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGHY.L и ISAC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHY.L iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | -2.35% | 1.20% | -1.38% | 1.98% | -5.02% | -3.21% | -0.41% | 3.09% | -2.90% | -4.78% |
ISAC.L iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | -0.40% | 13.64% | 19.87% | 16.44% | -8.43% | 19.97% | 12.26% | 20.98% | -4.37% | 13.63% |
Разные валюты инструментов
IGHY.L торгуется в GBP, в то время как ISAC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISAC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGHY.L показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у ISAC.L с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции IGHY.L уступали акциям ISAC.L по среднегодовой доходности: 0.52% против 12.42% соответственно.
IGHY.L
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- -1.30%
- 1 год
- 1.43%
- 3 года*
- 0.21%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 0.52%
ISAC.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- 19.25%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 12.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGHY.L и ISAC.L
IGHY.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ISAC.L в 0.20%.
Доходность на риск
IGHY.L vs. ISAC.L — Ранг доходности на риск
IGHY.L
ISAC.L
Сравнение IGHY.L c ISAC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IGHY.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGHY.L | ISAC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 1.30 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 1.80 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.27 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 3.48 | -3.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.62 | 13.45 | -11.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGHY.L | ISAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 1.30 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.76 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.80 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.81 | -1.00 |
Корреляция
Корреляция между IGHY.L и ISAC.L составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGHY.L и ISAC.L
Дивидендная доходность IGHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как ISAC.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHY.L iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 0.06% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.04% | 0.04% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
ISAC.L iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGHY.L и ISAC.L
Максимальная просадка IGHY.L за все время составила -38.62%, что больше максимальной просадки ISAC.L в -25.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHY.L и ISAC.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGHY.L | ISAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.62% | -33.82% | -4.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.16% | -8.85% | +3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.28% | -26.07% | +14.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.95% | -33.82% | +12.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.51% | -6.16% | -23.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.56% | -4.74% | -22.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 2.05% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGHY.L и ISAC.L
Текущая волатильность для iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IGHY.L) составляет 4.12%, в то время как у iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что IGHY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGHY.L | ISAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 5.45% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.03% | 9.25% | -4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.51% | 14.76% | -8.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.31% | 14.22% | -6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.15% | 15.45% | -6.30% |