PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGHY.L с ISAC.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGHY.L и ISAC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IGHY.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGHY.L и ISAC.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGHY.L
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF
-2.35%1.20%-1.38%1.98%-5.02%-3.21%-0.41%3.09%-2.90%-4.78%
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)
-0.40%13.64%19.87%16.44%-8.43%19.97%12.26%20.98%-4.37%13.63%
Разные валюты инструментов

IGHY.L торгуется в GBP, в то время как ISAC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISAC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGHY.L показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у ISAC.L с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции IGHY.L уступали акциям ISAC.L по среднегодовой доходности: 0.52% против 12.42% соответственно.


IGHY.L

1 день
0.76%
1 месяц
-2.68%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
-1.30%
1 год
1.43%
3 года*
0.21%
5 лет*
-0.92%
10 лет*
0.52%

ISAC.L

1 день
0.00%
1 месяц
-0.98%
С начала года
0.03%
6 месяцев
3.23%
1 год
19.25%
3 года*
14.90%
5 лет*
10.76%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF

iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий IGHY.L и ISAC.L

IGHY.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ISAC.L в 0.20%.


Доходность на риск

IGHY.L vs. ISAC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGHY.L
Ранг доходности на риск IGHY.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGHY.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGHY.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGHY.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGHY.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGHY.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина

ISAC.L
Ранг доходности на риск ISAC.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISAC.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISAC.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISAC.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISAC.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISAC.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGHY.L c ISAC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IGHY.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGHY.LISAC.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

1.30

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

1.80

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.27

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

3.48

-3.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.62

13.45

-11.83

IGHY.L vs. ISAC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGHY.L на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа ISAC.L равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGHY.L и ISAC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGHY.LISAC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.30

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.76

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.80

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.81

-1.00

Корреляция

Корреляция между IGHY.L и ISAC.L составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGHY.L и ISAC.L

Дивидендная доходность IGHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как ISAC.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGHY.L
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF
0.06%0.05%0.05%0.05%0.04%0.04%0.05%0.05%0.05%0.05%0.05%0.05%
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGHY.L и ISAC.L

Максимальная просадка IGHY.L за все время составила -38.62%, что больше максимальной просадки ISAC.L в -25.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHY.L и ISAC.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IGHY.LISAC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.62%

-33.82%

-4.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.16%

-8.85%

+3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.28%

-26.07%

+14.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.95%

-33.82%

+12.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.51%

-6.16%

-23.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.56%

-4.74%

-22.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

2.05%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности IGHY.L и ISAC.L

Текущая волатильность для iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IGHY.L) составляет 4.12%, в то время как у iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что IGHY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGHY.LISAC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

5.45%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.03%

9.25%

-4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.51%

14.76%

-8.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.31%

14.22%

-6.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.15%

15.45%

-6.30%