PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGHY.L с CSP1.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGHY.L с CSP1.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IGHY.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L).

IGHY.L и CSP1.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGHY.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD. Фонд был запущен 13 нояб. 2012 г.. CSP1.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGHY.L и CSP1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IGHY.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGHY.L и CSP1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGHY.L
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF		-3.09%1.20%-1.38%1.98%-5.02%-3.21%-0.41%3.09%-2.90%-4.78%
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		-3.08%9.37%27.35%19.79%-9.05%31.07%13.65%26.42%0.01%10.83%
Разные валюты инструментов

IGHY.L торгуется в GBP, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IGHY.L показывает доходность -3.09%, а CSP1.L немного выше – -3.08%. За последние 10 лет акции IGHY.L уступали акциям CSP1.L по среднегодовой доходности: 0.40% против 14.63% соответственно.

IGHY.L

1 день
0.22%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-1.75%
1 год
0.65%
3 года*
0.03%
5 лет*
-1.07%
10 лет*
0.40%

CSP1.L

1 день
1.48%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-3.08%
6 месяцев
0.22%
1 год
14.77%
3 года*
15.77%
5 лет*
12.63%
10 лет*
14.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с IGHY.L:
IGHY.L с FSYDIGHY.L с DHYA.LIGHY.L с EHYG.LIGHY.L с CNDX.LIGHY.L с EIMI.LIGHY.L с ISAC.LIGHY.L с SSHY.L
Часто сравнивают с CSP1.L:
CSP1.L с CSPX.LCSP1.L с VUAG.LCSP1.L с SPYCSP1.L с IUSA.LCSP1.L с SPY5.LCSP1.L с VUAA.LCSP1.L с VOO

Сравнение комиссий IGHY.L и CSP1.L

IGHY.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%.

IGHY.L
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

IGHY.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGHY.L
Ранг доходности на риск IGHY.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGHY.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGHY.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGHY.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGHY.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGHY.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
CSP1.L
Ранг доходности на риск CSP1.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSP1.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSP1.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSP1.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSP1.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSP1.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGHY.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IGHY.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGHY.LCSP1.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

0.97

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.16

1.41

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.20

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

2.06

-1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.47

7.08

-6.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGHY.L vs. CSP1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGHY.L на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа CSP1.L равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGHY.L и CSP1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGHY.LCSP1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

0.97

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.88

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.93

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

1.03

-1.23

Корреляция

Корреляция между IGHY.L и CSP1.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGHY.L и CSP1.L

Дивидендная доходность IGHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как CSP1.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGHY.L
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF		0.06%0.05%0.05%0.05%0.04%0.04%0.05%0.05%0.05%0.05%0.05%0.05%
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGHY.L и CSP1.L

Максимальная просадка IGHY.L за все время составила -38.62%, что больше максимальной просадки CSP1.L в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHY.L и CSP1.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IGHY.LCSP1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.62%

-25.48%

-13.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.16%

-10.33%

+5.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.28%

-20.77%

+9.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.95%

-25.48%

+4.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.04%

-4.74%

-25.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.56%

-3.35%

-24.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

2.07%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности IGHY.L и CSP1.L

iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IGHY.L) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что IGHY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGHY.LCSP1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

3.75%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.97%

8.30%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.46%

15.14%

-8.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.30%

14.38%

-7.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.15%

15.60%

-6.45%