PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGHAX с SSGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGHAX с SSGLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX).

IGHAX управляется Voya. Фонд был запущен 27 янв. 2008 г.. SSGLX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности IGHAX и SSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGHAX и SSGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGHAX
Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio		1.33%18.30%10.40%6.16%-5.34%20.25%-1.30%20.96%-9.26%23.11%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		1.29%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%21.52%-14.05%27.12%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IGHAX показывает доходность 1.33%, а SSGLX немного ниже – 1.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGHAX имеют среднегодовую доходность 8.60%, а акции SSGLX немного впереди с 8.79%.

IGHAX

1 день
1.67%
1 месяц
-4.54%
С начала года
1.33%
6 месяцев
2.78%
1 год
10.85%
3 года*
12.20%
5 лет*
8.38%
10 лет*
8.60%

SSGLX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.37%
С начала года
1.29%
6 месяцев
5.27%
1 год
26.80%
3 года*
15.14%
5 лет*
7.06%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Часто сравнивают с IGHAX:
IGHAX с VGTIGHAX с IIBAXIGHAX с IEDAXIGHAX с IEOSXIGHAX с UCEQXIGHAX с VYMSXIGHAX с IFTIX
Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с BTMKXSSGLX с VSGAXSSGLX с VOOSSGLX с GIDGXSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с CWGIX

Сравнение комиссий IGHAX и SSGLX

IGHAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.

IGHAX
Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Доходность на риск

IGHAX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGHAX
Ранг доходности на риск IGHAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGHAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGHAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGHAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGHAX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGHAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGHAX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGHAXSSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.76

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.37

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.36

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

2.35

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.68

9.17

-2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGHAX vs. SSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGHAX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа SSGLX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGHAX и SSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGHAXSSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.76

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.49

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.55

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.38

-0.12

Корреляция

Корреляция между IGHAX и SSGLX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGHAX и SSGLX

Дивидендная доходность IGHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.28%, что больше доходности SSGLX в 4.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGHAX
Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio		13.28%14.04%3.97%5.81%5.72%1.94%1.86%7.01%4.26%1.69%2.23%0.00%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		4.36%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Просадки

Сравнение просадок IGHAX и SSGLX

Максимальная просадка IGHAX за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHAX и SSGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

IGHAXSSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-35.88%

-23.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-11.22%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.36%

-30.08%

+12.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.05%

-35.88%

+0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-9.15%

+4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-8.32%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.87%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности IGHAX и SSGLX

Текущая волатильность для Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX) составляет 3.74%, в то время как у State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что IGHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGHAXSSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

6.71%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.87%

10.18%

-3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

15.57%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.43%

14.51%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.75%

16.15%

-1.40%