PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGG.L с CME
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности IGG.L и CME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в IG Group Holdings plc (IGG.L) и CME Group Inc. (CME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGG.L и CME


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGG.L
IG Group Holdings plc
10.49%38.70%36.61%4.52%-689.76%-0.55%31.19%-141.00%-15.70%53.24%
CME
CME Group Inc.
13.17%11.29%17.43%24.76%-13.72%30.70%-9.09%5.49%39.98%20.90%
Разные валюты инструментов

IGG.L торгуется в GBp, в то время как CME торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CME были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Фундаментальные показатели

EPS

IGG.L:

£2.61

CME:

$11.23

Коэффициент P/E

IGG.L:

5.56

CME:

26.45

Коэффициент PEG

IGG.L:

1.99

CME:

2.31

Коэффициент P/S

IGG.L:

2.58

CME:

16.41

Общая выручка (12 мес.)

IGG.L:

£2.06B

CME:

$6.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

IGG.L:

£1.63B

CME:

$5.61B

EBITDA (12 мес.)

IGG.L:

£552.60M

CME:

$5.72B

Доходность по периодам

С начала года, IGG.L показывает доходность 10.49%, что значительно ниже, чем у CME с доходностью 12.84%. За последние 10 лет акции IGG.L превзошли акции CME по среднегодовой доходности: 18.96% против 17.05% соответственно.


IGG.L

1 день
1.47%
1 месяц
8.84%
С начала года
10.49%
6 месяцев
36.05%
1 год
57.04%
3 года*
34.05%
5 лет*
10 лет*
18.96%

CME

1 день
0.00%
1 месяц
-6.09%
С начала года
12.84%
6 месяцев
16.49%
1 год
14.28%
3 года*
17.86%
5 лет*
13.06%
10 лет*
17.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


IG Group Holdings plc

CME Group Inc.

Доходность на риск

IGG.L vs. CME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGG.L
Ранг доходности на риск IGG.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGG.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGG.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGG.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGG.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGG.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина

CME
Ранг доходности на риск CME: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CME: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGG.L c CME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IG Group Holdings plc (IGG.L) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGG.LCMEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.37

0.72

+1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.93

1.09

+2.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.14

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.02

1.12

+4.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.11

2.43

+14.67

IGG.L vs. CME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGG.L на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа CME равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGG.L и CME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGG.LCMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

0.72

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.70

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.36

-0.23

Корреляция

Корреляция между IGG.L и CME составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGG.L и CME

Дивидендная доходность IGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности CME в 3.77%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGG.L
IG Group Holdings plc
2.29%3.59%4.66%5.90%129.13%5.31%5.01%330.39%7.58%4.50%6.35%3.51%
CME
CME Group Inc.
3.77%1.83%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%

Просадки

Сравнение просадок IGG.L и CME

Максимальная просадка IGG.L за все время составила -137.83%, что больше максимальной просадки CME в -69.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGG.L и CME.


Загрузка...

Показатели просадок


IGG.LCMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-137.83%

-77.50%

-60.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-10.13%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1,247.39%

-31.74%

-1,215.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-137.83%

-37.36%

-100.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-6.87%

+6.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.74%

-20.77%

-4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

5.16%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности IGG.L и CME

IG Group Holdings plc (IGG.L) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с CME Group Inc. (CME) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что IGG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGG.LCMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

5.93%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.14%

14.20%

+3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.93%

19.87%

+4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

304.20%

20.10%

+284.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

220.27%

24.34%

+195.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IGG.L и CME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IG Group Holdings plc и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B20212022202320242025
567.50M
1.65B
(IGG.L) Общая выручка
(CME) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. IGG.L значения в GBp, CME значения в USD