Сравнение IGG.L с CME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IG Group Holdings plc (IGG.L) и CME Group Inc. (CME).
Доходность
Сравнение доходности IGG.L и CME
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGG.L и CME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGG.L IG Group Holdings plc | 10.49% | 38.70% | 36.61% | 4.52% | -689.76% | -0.55% | 31.19% | -141.00% | -15.70% | 53.24% |
CME CME Group Inc. | 13.17% | 11.29% | 17.43% | 24.76% | -13.72% | 30.70% | -9.09% | 5.49% | 39.98% | 20.90% |
Разные валюты инструментов
IGG.L торгуется в GBp, в то время как CME торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CME были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Фундаментальные показатели
IGG.L:
£2.61
CME:
$11.23
IGG.L:
5.56
CME:
26.45
IGG.L:
1.99
CME:
2.31
IGG.L:
2.58
CME:
16.41
IGG.L:
£2.06B
CME:
$6.52B
IGG.L:
£1.63B
CME:
$5.61B
IGG.L:
£552.60M
CME:
$5.72B
Доходность по периодам
С начала года, IGG.L показывает доходность 10.49%, что значительно ниже, чем у CME с доходностью 12.84%. За последние 10 лет акции IGG.L превзошли акции CME по среднегодовой доходности: 18.96% против 17.05% соответственно.
IGG.L
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 8.84%
- С начала года
- 10.49%
- 6 месяцев
- 36.05%
- 1 год
- 57.04%
- 3 года*
- 34.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- 18.96%
CME
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 16.49%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 13.06%
- 10 лет*
- 17.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGG.L vs. CME — Ранг доходности на риск
IGG.L
CME
Сравнение IGG.L c CME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IG Group Holdings plc (IGG.L) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGG.L | CME | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.37 | 0.72 | +1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.93 | 1.09 | +2.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.14 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.02 | 1.12 | +4.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.11 | 2.43 | +14.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGG.L | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 0.72 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.70 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.36 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между IGG.L и CME составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGG.L и CME
Дивидендная доходность IGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности CME в 3.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGG.L IG Group Holdings plc | 2.29% | 3.59% | 4.66% | 5.90% | 129.13% | 5.31% | 5.01% | 330.39% | 7.58% | 4.50% | 6.35% | 3.51% |
CME CME Group Inc. | 3.77% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
Просадки
Сравнение просадок IGG.L и CME
Максимальная просадка IGG.L за все время составила -137.83%, что больше максимальной просадки CME в -69.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGG.L и CME.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGG.L | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -137.83% | -77.50% | -60.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.05% | -10.13% | +1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1,247.39% | -31.74% | -1,215.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -137.83% | -37.36% | -100.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -6.87% | +6.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.74% | -20.77% | -4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 5.16% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGG.L и CME
IG Group Holdings plc (IGG.L) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с CME Group Inc. (CME) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что IGG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGG.L | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 5.93% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.14% | 14.20% | +3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.93% | 19.87% | +4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 304.20% | 20.10% | +284.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 220.27% | 24.34% | +195.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IGG.L и CME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IG Group Holdings plc и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности