Сравнение IGF с GIN.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF Dist (GIN.L).
IGF и GIN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. GIN.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD. Фонд был запущен 14 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGF и GIN.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGF и GIN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 9.55% | 21.31% | 14.81% | 6.14% | -1.26% | 11.57% | -6.50% | 25.82% | -9.95% | 19.31% |
GIN.L SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF Dist | 1.78% | 11.36% | 0.39% | 6.85% | -13.64% | 1,052.44% | 6.99% | 19.20% | -4.24% | 12.82% |
Разные валюты инструментов
IGF торгуется в USD, в то время как GIN.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GIN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGF показывает доходность 9.55%, что значительно выше, чем у GIN.L с доходностью 1.78%. За последние 10 лет акции IGF уступали акциям GIN.L по среднегодовой доходности: 8.84% против 32.74% соответственно.
IGF
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- 9.55%
- 6 месяцев
- 11.40%
- 1 год
- 26.48%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 8.84%
GIN.L
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 3.68%
- 1 год
- 10.32%
- 3 года*
- 6.38%
- 5 лет*
- 2.00%
- 10 лет*
- 32.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGF и GIN.L
IGF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GIN.L в 0.40%.
Доходность на риск
IGF vs. GIN.L — Ранг доходности на риск
IGF
GIN.L
Сравнение IGF c GIN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF Dist (GIN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGF | GIN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 1.03 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 1.45 | +1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.20 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 1.85 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.49 | 6.82 | +8.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGF | GIN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 1.03 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.18 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.10 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.10 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между IGF и GIN.L составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGF и GIN.L
Дивидендная доходность IGF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, тогда как GIN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 2.94% | 3.23% | 3.21% | 3.36% | 2.67% | 2.42% | 2.33% | 3.27% | 3.52% | 2.95% | 2.98% | 3.25% |
GIN.L SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF Dist | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.80% | 2.47% | 87.32% | 2.23% | 2.37% | 2.16% | 2.30% | 2.17% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок IGF и GIN.L
Максимальная просадка IGF за все время составила -58.33%, что больше максимальной просадки GIN.L в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGF и GIN.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGF | GIN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.33% | -15.71% | -42.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -4.18% | -4.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.83% | -12.40% | -8.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.11% | -15.71% | -26.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -3.83% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.95% | -3.87% | -8.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.63% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGF и GIN.L
iShares Global Infrastructure ETF (IGF) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF Dist (GIN.L) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что IGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGF | GIN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 2.69% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.33% | 6.28% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.73% | 10.01% | +2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.89% | 10.82% | +3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.80% | 312.74% | -295.94% |