PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGDA.L с XLKS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGDA.L с XLKS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGDA.L (Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc) and XLKS.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - IGDA.L is a Global Equities fund tracking the Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index, while XLKS.L is a Technology Equities fund tracking the S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IGDA.L returned 21.23%/yr vs 36.69%/yr for XLKS.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IGDA.L charges 0.40%/yr vs 0.14%/yr for XLKS.L.

Доходность

Сравнение доходности IGDA.L и XLKS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGDA.L показывает доходность 15.04%, что значительно ниже, чем у XLKS.L с доходностью 23.53%.

IGDA.L

1 день
-0.48%
1 месяц
6.32%
С начала года
15.04%
6 месяцев
15.93%
1 год
34.82%
3 года*
21.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLKS.L

1 день
-2.32%
1 месяц
13.24%
С начала года
23.53%
6 месяцев
23.08%
1 год
52.93%
3 года*
36.69%
5 лет*
25.25%
10 лет*
26.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGDA.L и XLKS.L

2026 (YTD)2025202420232022
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc		15.04%18.74%17.94%29.72%-14.30%
XLKS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		23.53%24.23%41.72%60.64%-19.58%

Correlation

The correlation between IGDA.L and XLKS.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г.

0.81

The correlation between IGDA.L and XLKS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGDA.L и XLKS.L

Секторы
IGDA.L
XLKS.L

Технологии

41.4%
91.2%

Здравоохранение

11.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.8%

-

Промышленность

10.8%
1.5%

Коммуникационные услуги

9.4%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Сырьевые материалы

4.7%

-

Энергетика

3.6%

-

Финансовые услуги

2.1%
7.3%

Недвижимость

1.0%

-

Коммунальные услуги

0.3%

-

Технологии

IGDA.L
41.4%
XLKS.L
91.2%

Здравоохранение

IGDA.L
11.3%
XLKS.L

-

Потребительский циклический сектор

IGDA.L
10.8%
XLKS.L

-

Промышленность

IGDA.L
10.8%
XLKS.L
1.5%

Коммуникационные услуги

IGDA.L
9.4%
XLKS.L

-

Потребительский защитный сектор

IGDA.L
4.7%
XLKS.L

-

Сырьевые материалы

IGDA.L
4.7%
XLKS.L

-

Энергетика

IGDA.L
3.6%
XLKS.L

-

Финансовые услуги

IGDA.L
2.1%
XLKS.L
7.3%

Недвижимость

IGDA.L
1.0%
XLKS.L

-

Коммунальные услуги

IGDA.L
0.3%
XLKS.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с IGDA.L:
IGDA.L с ISWD.LIGDA.L с SPUSIGDA.L с SPYIGDA.L с HLALIGDA.L с ISDW.LIGDA.L с VOOIGDA.L с HMUS.L
Часто сравнивают с XLKS.L:
XLKS.L с XLKQ.LXLKS.L с IUIT.LXLKS.L с QQQXLKS.L с CSPX.ASXLKS.L с CSPX.LXLKS.L с XAIXXLKS.L с IYW

Доходность на риск

IGDA.L vs. XLKS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGDA.L
Ранг доходности на риск IGDA.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGDA.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGDA.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGDA.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGDA.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGDA.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
XLKS.L
Ранг доходности на риск XLKS.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKS.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKS.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKS.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKS.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKS.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGDA.L c XLKS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGDA.LXLKS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.61

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
3.43

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

3.10

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.24

9.28

+5.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGDA.L vs. XLKS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGDA.L на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLKS.L равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGDA.L и XLKS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGDA.LXLKS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.61

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.04

-0.20

Просадки

Сравнение просадок IGDA.L и XLKS.L

Максимальная просадка IGDA.L за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки XLKS.L в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGDA.L и XLKS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGDA.LXLKS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.18%

-34.26%

+10.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-16.99%

+7.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

-26.97%

+6.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-3.15%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-5.09%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

5.69%

-3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IGDA.L и XLKS.L

Текущая волатильность для Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) составляет 4.65%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что IGDA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGDA.LXLKS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

7.45%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

15.54%

-4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

20.19%

-6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

23.80%

-5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

22.04%

-3.40%

Сравнение комиссий IGDA.L и XLKS.L

IGDA.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLKS.L в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGDA.L и XLKS.L

Ни IGDA.L, ни XLKS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IGDA.L and XLKS.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLKS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLKS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.40% for IGDA.L.

IGDA.L is categorized as Global Equities, while XLKS.L is Technology Equities. IGDA.L tracks Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index, while XLKS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. Their fees differ too: 0.40% for IGDA.L and 0.14% for XLKS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGDA.L и XLKS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор