PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGDA.L с VUSA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGDA.L с VUSA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGDA.L (Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc) and VUSA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IGDA.L is a Global Equities fund tracking the Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index, while VUSA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IGDA.L returned 21.23%/yr vs 22.08%/yr for VUSA.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IGDA.L charges 0.40%/yr vs 0.07%/yr for VUSA.L.

Доходность

Сравнение доходности IGDA.L и VUSA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IGDA.L торгуется в USD, в то время как VUSA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUSA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGDA.L показывает доходность 15.04%, что значительно выше, чем у VUSA.L с доходностью 10.25%.

IGDA.L

1 день
-0.48%
1 месяц
6.32%
С начала года
15.04%
6 месяцев
15.93%
1 год
34.82%
3 года*
21.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

VUSA.L

1 день
0.08%
1 месяц
4.62%
С начала года
10.25%
6 месяцев
11.29%
1 год
27.87%
3 года*
22.08%
5 лет*
13.73%
10 лет*
15.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGDA.L и VUSA.L

2026 (YTD)2025202420232022
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc		15.04%18.74%17.94%29.72%-14.30%
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		10.25%17.65%25.21%26.13%-10.62%

Correlation

The correlation between IGDA.L and VUSA.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г.

0.81

The correlation between IGDA.L and VUSA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGDA.L и VUSA.L

Секторы
IGDA.L
VUSA.L

Технологии

41.4%
35.7%

Здравоохранение

11.3%
8.5%

Потребительский циклический сектор

10.8%
10.2%

Промышленность

10.8%
8.3%

Коммуникационные услуги

9.4%
11.3%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.9%

Сырьевые материалы

4.7%
1.8%

Энергетика

3.6%
3.5%

Финансовые услуги

2.1%
11.6%

Недвижимость

1.0%
1.9%

Коммунальные услуги

0.3%
2.4%

Технологии

IGDA.L
41.4%
VUSA.L
35.7%

Здравоохранение

IGDA.L
11.3%
VUSA.L
8.5%

Потребительский циклический сектор

IGDA.L
10.8%
VUSA.L
10.2%

Промышленность

IGDA.L
10.8%
VUSA.L
8.3%

Коммуникационные услуги

IGDA.L
9.4%
VUSA.L
11.3%

Потребительский защитный сектор

IGDA.L
4.7%
VUSA.L
4.9%

Сырьевые материалы

IGDA.L
4.7%
VUSA.L
1.8%

Энергетика

IGDA.L
3.6%
VUSA.L
3.5%

Финансовые услуги

IGDA.L
2.1%
VUSA.L
11.6%

Недвижимость

IGDA.L
1.0%
VUSA.L
1.9%

Коммунальные услуги

IGDA.L
0.3%
VUSA.L
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с IGDA.L:
IGDA.L с ISWD.LIGDA.L с SPUSIGDA.L с SPYIGDA.L с HLALIGDA.L с ISDW.LIGDA.L с HMUS.LIGDA.L с VOO
Часто сравнивают с VUSA.L:
VUSA.L с CSPX.ASVUSA.L с VOOVUSA.L с VWRL.LVUSA.L с SGLN.LVUSA.L с VNRT.LVUSA.L с VUSA.DEVUSA.L с VUKE.L

Доходность на риск

IGDA.L vs. VUSA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGDA.L
Ранг доходности на риск IGDA.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGDA.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGDA.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGDA.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGDA.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGDA.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VUSA.L
Ранг доходности на риск VUSA.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSA.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSA.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSA.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSA.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSA.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGDA.L c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGDA.LVUSA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.48

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
3.58

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.45

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

3.19

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.24

13.78

+1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGDA.L vs. VUSA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGDA.L на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUSA.L равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGDA.L и VUSA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGDA.LVUSA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.48

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.96

-0.12

Просадки

Сравнение просадок IGDA.L и VUSA.L

Максимальная просадка IGDA.L за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки VUSA.L в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGDA.L и VUSA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGDA.LVUSA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.18%

-33.50%

+9.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-8.69%

-1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

-18.45%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-0.54%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-3.71%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.02%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IGDA.L и VUSA.L

Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что IGDA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGDA.LVUSA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

2.60%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

7.99%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

11.18%

+2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

15.63%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

16.21%

+2.43%

Сравнение комиссий IGDA.L и VUSA.L

IGDA.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VUSA.L в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGDA.L и VUSA.L

IGDA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		0.87%0.95%1.00%1.24%1.41%1.04%1.44%1.50%1.72%1.61%1.58%1.73%

Часто задаваемые вопросы

IGDA.L and VUSA.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUSA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUSA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.40% for IGDA.L.

IGDA.L is categorized as Global Equities, while VUSA.L is S&P 500. IGDA.L tracks Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index, while VUSA.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for IGDA.L and 0.07% for VUSA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGDA.L и VUSA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор