Сравнение IGCF.TO с PMIF-U.TO
IGCF.TO (PIMCO Investment Grade Credit Fund (Canada)) and PMIF-U.TO (PIMCO Monthly Income Fund (Canada)) are both exchange-traded funds - IGCF.TO is a Global Corporate Bonds fund actively managed by PIMCO, while PMIF-U.TO is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. Over the past year, IGCF.TO returned 0.47% vs 7.80% for PMIF-U.TO. Their 0.04 correlation means their historical movements had little consistent relationship. IGCF.TO charges 0.83%/yr vs 0.84%/yr for PMIF-U.TO.
Доходность
Сравнение доходности IGCF.TO и PMIF-U.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGCF.TO торгуется в CAD, в то время как PMIF-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PMIF-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGCF.TO показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у PMIF-U.TO с доходностью 3.92%.
IGCF.TO
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.23%
- 6 месяцев
- -1.18%
- С начала года
- -1.71%
- 1 год
- 0.47%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- -1.44%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.02%
PMIF-U.TO
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 3.91%
- С начала года
- 3.92%
- 1 год
- 7.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| CA$3.23K | CA$8.25K | CA$13.91K | |
PMIF-U.TO PIMCO Monthly Income Fund (Canada) | CA$387.44K | CA$268.36K | CA$219.67K |
Сравнение доходности по годам IGCF.TO и PMIF-U.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IGCF.TO PIMCO Investment Grade Credit Fund (Canada) | -1.71% | 7.04% | 1.51% | 0.55% |
PMIF-U.TO PIMCO Monthly Income Fund (Canada) | 3.92% | 5.70% | 14.73% | 0.47% |
Correlation
The correlation between IGCF.TO and PMIF-U.TO is 0.14, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2023 г. | 0.04 |
The correlation between IGCF.TO and PMIF-U.TO shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGCF.TO vs. PMIF-U.TO — Ранг доходности на риск
IGCF.TO
PMIF-U.TO
Сравнение IGCF.TO c PMIF-U.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Investment Grade Credit Fund (Canada) (IGCF.TO) и PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGCF.TO | PMIF-U.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.24 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 2.34 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.94 | 5.35 | -4.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGCF.TO и PMIF-U.TO
Максимальная просадка IGCF.TO за все время составила -22.91%, что больше максимальной просадки PMIF-U.TO в -6.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGCF.TO и PMIF-U.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGCF.TO | PMIF-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.91% | -6.19% | -16.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.75% | -3.34% | -0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | -1.92% | -5.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.45% | -1.39% | -6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.46% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGCF.TO и PMIF-U.TO
Текущая волатильность для PIMCO Investment Grade Credit Fund (Canada) (IGCF.TO) составляет 1.04%, в то время как у PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF-U.TO) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что IGCF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMIF-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGCF.TO | PMIF-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 1.53% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.22% | 4.08% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.68% | 5.55% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.04% | 6.44% | +3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.11% | 6.44% | +3.67% |
Сравнение комиссий IGCF.TO и PMIF-U.TO
IGCF.TO берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии PMIF-U.TO в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGCF.TO и PMIF-U.TO
Дивидендная доходность IGCF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности PMIF-U.TO в 5.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGCF.TO PIMCO Investment Grade Credit Fund (Canada) | 3.46% | 3.81% | 4.51% | 3.82% | 4.31% | 2.50% | 2.41% | 3.22% | 4.22% | 0.54% |
PMIF-U.TO PIMCO Monthly Income Fund (Canada) | 5.68% | 5.50% | 6.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGCF.TO and PMIF-U.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGCF.TO is cheaper at 0.83% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGCF.TO is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 0.84% for PMIF-U.TO.
IGCF.TO is categorized as Global Corporate Bonds, while PMIF-U.TO is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.83% for IGCF.TO and 0.84% for PMIF-U.TO.
Подберите оптимальное распределение для IGCF.TO и PMIF-U.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор