Сравнение IGCF.TO с PMIF.TO
IGCF.TO (PIMCO Investment Grade Credit Fund (Canada)) and PMIF.TO (PIMCO Monthly Income Fund (Canada)) are both exchange-traded funds - IGCF.TO is a Global Corporate Bonds fund actively managed by PIMCO, while PMIF.TO is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. Over the past 5 years, IGCF.TO returned -1.44%/yr vs 2.97%/yr for PMIF.TO. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship. IGCF.TO charges 0.83%/yr vs 0.86%/yr for PMIF.TO.
Доходность
Сравнение доходности IGCF.TO и PMIF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGCF.TO показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у PMIF.TO с доходностью 0.04%.
IGCF.TO
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.23%
- 6 месяцев
- -1.18%
- С начала года
- -1.71%
- 1 год
- 0.47%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- -1.44%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.02%
PMIF.TO
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- -0.29%
- С начала года
- 0.04%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 5.88%
- 5 лет*
- 2.97%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.24%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| CA$3.23K | CA$8.25K | CA$13.91K | |
| CA$2.61M | CA$3.00M | CA$3.22M |
Сравнение доходности по годам IGCF.TO и PMIF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGCF.TO PIMCO Investment Grade Credit Fund (Canada) | -1.71% | 7.04% | 1.51% | 6.04% | -16.84% | -0.40% | 6.51% | 12.86% | -3.71% | 0.74% |
PMIF.TO PIMCO Monthly Income Fund (Canada) | 0.04% | 9.04% | 5.20% | 7.55% | -6.32% | 1.90% | 3.93% | 7.09% | 0.59% | 0.49% |
Correlation
The correlation between IGCF.TO and PMIF.TO is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.30 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2017 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGCF.TO vs. PMIF.TO — Ранг доходности на риск
IGCF.TO
PMIF.TO
Сравнение IGCF.TO c PMIF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Investment Grade Credit Fund (Canada) (IGCF.TO) и PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGCF.TO | PMIF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.18 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 1.18 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.94 | 3.91 | -2.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGCF.TO и PMIF.TO
Максимальная просадка IGCF.TO за все время составила -22.91%, что больше максимальной просадки PMIF.TO в -18.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGCF.TO и PMIF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGCF.TO | PMIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.91% | -18.30% | -4.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.75% | -3.22% | -0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.95% | -3.77% | -2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.50% | -10.25% | -12.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | -1.27% | -6.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.45% | -1.86% | -5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 0.97% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGCF.TO и PMIF.TO
PIMCO Investment Grade Credit Fund (Canada) (IGCF.TO) и PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF.TO) имеют волатильность 1.04% и 1.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGCF.TO | PMIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 1.07% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.22% | 3.16% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.68% | 3.72% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.04% | 4.84% | +5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.11% | 5.80% | +4.31% |
Сравнение комиссий IGCF.TO и PMIF.TO
IGCF.TO берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии PMIF.TO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGCF.TO и PMIF.TO
Дивидендная доходность IGCF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности PMIF.TO в 5.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGCF.TO PIMCO Investment Grade Credit Fund (Canada) | 3.46% | 3.81% | 4.51% | 3.82% | 4.31% | 2.50% | 2.41% | 3.22% | 4.22% | 0.54% |
PMIF.TO PIMCO Monthly Income Fund (Canada) | 5.68% | 5.50% | 6.96% | 6.06% | 3.73% | 3.22% | 3.58% | 3.80% | 3.51% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
IGCF.TO and PMIF.TO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGCF.TO is cheaper at 0.83% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGCF.TO is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 0.86% for PMIF.TO.
IGCF.TO is categorized as Global Corporate Bonds, while PMIF.TO is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.83% for IGCF.TO and 0.86% for PMIF.TO.
Подберите оптимальное распределение для IGCF.TO и PMIF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор