PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGCB с HYBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGCB с HYBX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IGCB (TCW Corporate Bond ETF) and HYBX (TCW High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - IGCB is a Corporate Bonds fund tracking the Actively Managed, while HYBX is a High Yield Bonds fund actively managed by TCW. IGCB is passively managed, while HYBX is actively managed. Over the past year, IGCB returned 4.47% vs 5.19% for HYBX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. IGCB charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for HYBX.

Доходность

Сравнение доходности IGCB и HYBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Corporate Bond ETF (IGCB) и TCW High Yield Bond ETF (HYBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGCB показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у HYBX с доходностью 2.52%.

IGCB

1 день
0.10%
1 месяц
0.69%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.52%
1 год
4.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYBX

1 день
0.03%
1 месяц
0.15%
С начала года
2.52%
6 месяцев
1.94%
1 год
5.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGCB и HYBX

2026 (YTD)20252024
IGCB
TCW Corporate Bond ETF		0.26%8.42%-0.26%
HYBX
TCW High Yield Bond ETF		2.52%6.26%-0.04%

Correlation

The correlation between IGCB and HYBX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Corporate Bond ETF

TCW High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с IGCB:
IGCB с MUSEIGCB с GRWIGCB с SUPPIGCB с SLNZIGCB с PWRDIGCB с ACLOIGCB с SPBO
Часто сравнивают с HYBX:
HYBX с PWRDHYBX с NHYBHYBX с SLNZHYBX с IBHGHYBX с FLXRHYBX с IBHDHYBX с MHY

Доходность на риск

IGCB vs. HYBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGCB
Ранг доходности на риск IGCB: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGCB: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGCB: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGCB: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGCB: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGCB: 3333
Ранг коэф-та Мартина
HYBX
Ранг доходности на риск HYBX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGCB c HYBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Corporate Bond ETF (IGCB) и TCW High Yield Bond ETF (HYBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGCBHYBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
0.79

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
1.25

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.15

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

2.42

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.55

7.77

-3.22

IGCB vs. HYBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGCB на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа HYBX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGCB и HYBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGCB и HYBX

Максимальная просадка IGCB за все время составила -4.20%, что больше максимальной просадки HYBX в -3.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGCB и HYBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGCBHYBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.20%

-3.93%

-0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-2.15%

-0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-0.59%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-0.56%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.67%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IGCB и HYBX

TCW Corporate Bond ETF (IGCB) и TCW High Yield Bond ETF (HYBX) имеют волатильность 1.07% и 1.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGCBHYBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

1.08%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

4.94%

-2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86%

6.62%

-2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.79%

7.57%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.79%

7.57%

-2.78%

Сравнение комиссий IGCB и HYBX

IGCB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYBX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGCB и HYBX

Дивидендная доходность IGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности HYBX в 7.71%

ПозицияTTM20252024
HYBX
TCW High Yield Bond ETF		7.71%7.82%1.08%
IGCB
TCW Corporate Bond ETF		4.74%4.52%0.66%

Часто задаваемые вопросы

IGCB and HYBX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYBX has higher volatility (1.08%) compared to IGCB (1.07%). In terms of maximum drawdown, IGCB dropped -4.20% vs HYBX's -3.93%.

On 1-year performance, HYBX leads with 5.19% vs 4.47% for IGCB. On fees, IGCB is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HYBX has performed better with a 5.19% return vs 4.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGCB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for HYBX.

HYBX has the higher dividend yield at 7.71%, compared with 4.74% for IGCB.

IGCB is categorized as Corporate Bonds, while HYBX is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.35% for IGCB and 0.50% for HYBX.

IGCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGCB и HYBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор