PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGBIX с IRVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGBIX с IRVIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGBIX (Voya Global Bond Fund) and IRVIX (Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio) are both mutual funds - IGBIX is a Global Bonds fund managed by Voya, while IRVIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, IGBIX returned 0.65%/yr vs 11.51%/yr for IRVIX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. IGBIX charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for IRVIX.

Доходность

Сравнение доходности IGBIX и IRVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Global Bond Fund (IGBIX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGBIX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у IRVIX с доходностью 13.75%. За последние 10 лет акции IGBIX уступали акциям IRVIX по среднегодовой доходности: 0.65% против 11.51% соответственно.

IGBIX

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.17%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
-0.61%
1 год
0.62%
3 года*
3.19%
5 лет*
-2.46%
10 лет*
0.65%

IRVIX

1 день
-0.03%
1 месяц
3.42%
С начала года
13.75%
6 месяцев
14.67%
1 год
28.98%
3 года*
18.78%
5 лет*
10.95%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGBIX и IRVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGBIX
Voya Global Bond Fund		-1.00%7.51%-1.07%6.05%-18.48%-5.58%10.12%7.59%-1.89%9.66%
IRVIX
Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio		13.75%18.08%14.99%10.26%-5.48%22.95%1.38%25.75%-6.61%13.47%

Correlation

The correlation between IGBIX and IRVIX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2009 г.

0.11

Over the past year, IGBIX and IRVIX have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Global Bond Fund

Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio

Часто сравнивают с IGBIX:
IGBIX с FXNAXIGBIX с DGFFXIGBIX с SAXIXIGBIX с VTIIXIGBIX с DAIOXIGBIX с VYMSXIGBIX с IEOSX
Часто сравнивают с IRVIX:
IRVIX с CAIBXIRVIX с FCNTXIRVIX с ATLAXIRVIX с IEOSXIRVIX с IFTIXIRVIX с INGIXIRVIX с QQQM

Доходность на риск

IGBIX vs. IRVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGBIX
Ранг доходности на риск IGBIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGBIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGBIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGBIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGBIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGBIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
IRVIX
Ранг доходности на риск IRVIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRVIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRVIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRVIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRVIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRVIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGBIX c IRVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Bond Fund (IGBIX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGBIXIRVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
2.93

-2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
4.19

-3.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.55

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.22

4.85

-4.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.59

20.19

-19.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGBIX vs. IRVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGBIX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа IRVIX равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGBIX и IRVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGBIXIRVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

2.93

-2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.79

-1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.69

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.72

-0.21

Просадки

Сравнение просадок IGBIX и IRVIX

Максимальная просадка IGBIX за все время составила -28.58%, что меньше максимальной просадки IRVIX в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGBIX и IRVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGBIXIRVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.58%

-35.67%

+7.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.27%

-6.64%

+1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.74%

-13.38%

+5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-18.37%

-8.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.58%

-35.67%

+7.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.30%

-0.03%

-14.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-3.83%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.54%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IGBIX и IRVIX

Текущая волатильность для Voya Global Bond Fund (IGBIX) составляет 2.27%, в то время как у Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что IGBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGBIXIRVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

4.76%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.46%

8.58%

-4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.86%

10.99%

-5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

14.29%

-7.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.96%

16.86%

-10.90%

Сравнение комиссий IGBIX и IRVIX

IGBIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IRVIX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGBIX и IRVIX

Дивидендная доходность IGBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что сопоставимо с доходностью IRVIX в 3.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGBIX
Voya Global Bond Fund		3.89%3.44%4.58%3.35%3.31%4.04%4.43%4.66%4.75%4.84%4.69%4.72%
IRVIX
Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio		3.87%29.89%3.60%2.01%1.36%1.94%3.78%5.91%6.32%1.94%2.90%3.11%

Часто задаваемые вопросы

IGBIX and IRVIX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRVIX has higher volatility (4.76%) compared to IGBIX (2.27%). In terms of maximum drawdown, IGBIX dropped -28.58% vs IRVIX's -35.67%.

IRVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGBIX и IRVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор