PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGBH с VBCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGBH с VBCE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGBH (iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF) and VBCE (Vanguard Target Maturity 2031 Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - IGBH tracks the BlackRock Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond Index while VBCE tracks the ICE 2031 Maturity US Corporate Constrained Index. Both are passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGBH charges 0.16%/yr vs 0.08%/yr for VBCE.

Доходность

Сравнение доходности IGBH и VBCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) и Vanguard Target Maturity 2031 Corporate Bond ETF (VBCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IGBH

1 день
0.12%
1 месяц
1.52%
С начала года
2.44%
6 месяцев
3.11%
1 год
9.11%
3 года*
9.02%
5 лет*
5.30%
10 лет*
5.04%

VBCE

1 день
0.12%
1 месяц
0.16%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGBH и VBCE

2026 (YTD)
IGBH
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF		4.23%
VBCE
Vanguard Target Maturity 2031 Corporate Bond ETF		1.44%

Correlation

The correlation between IGBH and VBCE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2026 г.

0.65

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF

Vanguard Target Maturity 2031 Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IGBH:
IGBH с LQDHIGBH с IGHGIGBH с FLBLIGBH с IGEBIGBH с HYGHIGBH с SGOVIGBH с VCLT
Часто сравнивают с VBCE:
VBCE с SPBOVBCE с IGHGVBCE с LQDHVBCE с MYCFVBCE с VCLTVBCE с BBCBVBCE с FLTR

Доходность на риск

IGBH vs. VBCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGBH
Ранг доходности на риск IGBH: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGBH: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGBH: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGBH: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGBH: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGBH: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VBCE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGBH c VBCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) и Vanguard Target Maturity 2031 Corporate Bond ETF (VBCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGBHVBCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.90

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGBH vs. VBCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGBHVBCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

2.21

-1.69

Просадки

Сравнение просадок IGBH и VBCE

Максимальная просадка IGBH за все время составила -33.67%, что больше максимальной просадки VBCE в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGBH и VBCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGBHVBCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.67%

-1.53%

-32.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.24%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.93%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.53%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-0.45%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IGBH и VBCE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGBHVBCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.14%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.05%

3.57%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.13%

3.57%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.20%

3.57%

+5.63%

Сравнение комиссий IGBH и VBCE

IGBH берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VBCE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGBH и VBCE

Дивидендная доходность IGBH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности VBCE в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGBH
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF		5.66%6.23%6.88%7.32%3.84%2.71%2.39%3.40%5.56%2.87%2.62%1.12%
VBCE
Vanguard Target Maturity 2031 Corporate Bond ETF		0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IGBH and VBCE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VBCE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VBCE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.16% for IGBH.

IGBH has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 0.47% for VBCE.

IGBH tracks BlackRock Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond Index, while VBCE tracks ICE 2031 Maturity US Corporate Constrained Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.16% for IGBH and 0.08% for VBCE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGBH и VBCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор