PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGAAX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGAAX с VT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGAAX (American Funds International Growth and Income Fund Class A) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - IGAAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by American Funds, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, IGAAX returned 9.55%/yr vs 12.72%/yr for VT. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IGAAX charges 0.91%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности IGAAX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds International Growth and Income Fund Class A (IGAAX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IGAAX показывает доходность 12.65%, а VT немного выше – 12.66%. За последние 10 лет акции IGAAX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 9.55% против 12.72% соответственно.

IGAAX

1 день
-0.65%
1 месяц
3.64%
С начала года
12.65%
6 месяцев
15.12%
1 год
28.71%
3 года*
19.00%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.55%

VT

1 день
0.37%
1 месяц
4.22%
С начала года
12.66%
6 месяцев
13.38%
1 год
29.42%
3 года*
21.22%
5 лет*
11.07%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGAAX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGAAX
American Funds International Growth and Income Fund Class A		12.65%35.09%3.28%15.25%-15.47%9.80%7.78%27.11%-14.38%26.08%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.66%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between IGAAX and VT is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2008 г.

0.89

The correlation between IGAAX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds International Growth and Income Fund Class A

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с IGAAX:
IGAAX с VXUSIGAAX с BRXIXIGAAX с FNILXIGAAX с GSINXIGAAX с ARTKXIGAAX с MADVXIGAAX с VFIAX
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

IGAAX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGAAX
Ранг доходности на риск IGAAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGAAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGAAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGAAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGAAX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGAAX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGAAX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds International Growth and Income Fund Class A (IGAAX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGAAXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.33

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.22

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

3.05

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.21

13.61

-3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGAAX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGAAX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGAAX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGAAXVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.33

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.69

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.74

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.44

+0.03

Просадки

Сравнение просадок IGAAX и VT

Максимальная просадка IGAAX за все время составила -35.79%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGAAX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGAAXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.79%

-50.27%

+14.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-9.67%

-1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.60%

-16.51%

+3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.57%

-26.38%

-4.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.79%

-34.24%

-1.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.51%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-7.02%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.17%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности IGAAX и VT

American Funds International Growth and Income Fund Class A (IGAAX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что IGAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGAAXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

3.74%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

10.17%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

12.70%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

16.04%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

17.23%

-1.33%

Сравнение комиссий IGAAX и VT

IGAAX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGAAX и VT

Дивидендная доходность IGAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что больше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGAAX
American Funds International Growth and Income Fund Class A		7.32%8.14%3.37%2.29%4.00%6.91%1.37%2.40%2.81%1.85%2.35%3.25%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

IGAAX and VT have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGAAX has higher volatility (4.86%) compared to VT (3.74%). In terms of maximum drawdown, IGAAX dropped -35.79% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGAAX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор