PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGAAX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGAAX с PZRIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds International Growth and Income Fund Class A (IGAAX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).

IGAAX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2008 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности IGAAX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds International Growth and Income Fund Class A (IGAAX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGAAX и PZRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGAAX
American Funds International Growth and Income Fund Class A		3.12%35.09%3.28%15.25%-15.47%9.80%7.78%27.11%-14.38%26.08%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		9.93%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, IGAAX показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции IGAAX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 8.93% против 10.15% соответственно.

IGAAX

1 день
1.55%
1 месяц
-2.47%
С начала года
3.12%
6 месяцев
7.96%
1 год
28.77%
3 года*
15.54%
5 лет*
7.77%
10 лет*
8.93%

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds International Growth and Income Fund Class A

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с IGAAX:
IGAAX с VXUSIGAAX с FNILXIGAAX с ARTKXIGAAX с BRXIXIGAAX с VFIAXIGAAX с GSINXIGAAX с MADVX
Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с TRERXPZRIX с SCIEX

Сравнение комиссий IGAAX и PZRIX

IGAAX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.

IGAAX
American Funds International Growth and Income Fund Class A
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

IGAAX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGAAX
Ранг доходности на риск IGAAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGAAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGAAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGAAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGAAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGAAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGAAX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds International Growth and Income Fund Class A (IGAAX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGAAXPZRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.99

2.67

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

3.39

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.52

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

3.09

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.47

14.29

-3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGAAX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGAAX на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PZRIX равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGAAX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGAAXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.67

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.69

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.60

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.59

-0.15

Корреляция

Корреляция между IGAAX и PZRIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGAAX и PZRIX

Дивидендная доходность IGAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.99%, что больше доходности PZRIX в 5.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGAAX
American Funds International Growth and Income Fund Class A		7.99%8.14%3.37%2.29%4.00%6.91%1.37%2.40%2.81%1.85%2.35%3.25%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGAAX и PZRIX

Максимальная просадка IGAAX за все время составила -35.79%, что меньше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGAAX и PZRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IGAAXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.79%

-43.53%

+7.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-10.68%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.57%

-30.85%

+0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.79%

-43.53%

+7.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.43%

-5.20%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-9.00%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.45%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности IGAAX и PZRIX

American Funds International Growth and Income Fund Class A (IGAAX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) имеют волатильность 5.61% и 5.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGAAXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

5.45%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

8.92%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

14.17%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

15.85%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.82%

17.02%

-1.20%