PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IG35.DE с EXHE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IG35.DE и EXHE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares iBonds December 2035 Term EUR Corporate UCITS ETF (Acc) (IG35.DE) и iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IG35.DE показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у EXHE.DE с доходностью 0.10%.


IG35.DE

1 день
0.25%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.90%
6 месяцев
0.78%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

EXHE.DE

1 день
0.02%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.10%
6 месяцев
-0.01%
1 год
0.94%
3 года*
3.00%
5 лет*
-0.95%
10 лет*
-0.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IG35.DE и EXHE.DE


Correlation

The correlation between IG35.DE and EXHE.DE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г.

0.66

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

IG35.DE vs. EXHE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IG35.DE

EXHE.DE
Ранг доходности на риск EXHE.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXHE.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXHE.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXHE.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXHE.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXHE.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IG35.DE c EXHE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds December 2035 Term EUR Corporate UCITS ETF (Acc) (IG35.DE) и iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IG35.DE vs. EXHE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IG35.DEEXHE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.42

-0.31

Просадки

Сравнение просадок IG35.DE и EXHE.DE

Максимальная просадка IG35.DE за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки EXHE.DE в -16.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IG35.DE и EXHE.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IG35.DEEXHE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.08%

-16.57%

+12.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-6.77%

+5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.38%

-3.37%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности IG35.DE и EXHE.DE


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IG35.DEEXHE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.22%

2.42%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.22%

3.88%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.22%

3.16%

+2.06%

Сравнение комиссий IG35.DE и EXHE.DE

IG35.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии EXHE.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IG35.DE и EXHE.DE

IG35.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXHE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXHE.DE
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
1.67%1.61%1.34%0.88%0.38%0.33%0.39%0.53%0.61%0.89%1.14%1.75%
IG35.DE
iShares iBonds December 2035 Term EUR Corporate UCITS ETF (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IG35.DE and EXHE.DE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXHE.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXHE.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for IG35.DE.

IG35.DE tracks Bloomberg MSCI December 2035 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index, while EXHE.DE tracks iBoxx® Pfandbriefe. Their fees differ too: 0.12% for IG35.DE and 0.10% for EXHE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IG35.DE и EXHE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор